Скальпинг за 150 минут transcript

Короче говоря, решил я записать видео по скальпингу. Парадоксально, но контента по скальпингу и по теории скальпинга у меня не так-то и много на канале. У меня есть разные видосы по разборам сделок, по сбору волатильности, по риск-менеджменту. Но в сущности, если брать целиком и более поверхностно, но при этом более структурированно, никакого видоса, посвящённого хотя бы какому-то базовому минимуму скальпинга, просто нет. И поэтому я решил записать такое сжатое, краткое, ёмкое представление о скальпинге. Это такой базовый уровень скальпинга или, как хотите называйте это, базовый курс по скальпингу. а в моём представлении и в моей интерпретации. Причём, я вас уверяю, очень много, как и в случае с техническим анализом, так и случае в смартмане, а среди публики есть огромное количество конфликтов, конфликтов мнений, идей, что такое скальпинг. Если вы смотрели англоязычный YouTube и там было написано, что это скальпинг, это вообще в корне разные стили торговли, нежели скальпинг, который мы привыкли видеть в нашем русскоязычном пространстве. То есть это совершенно разные как будто а торговли. И поэтому точки над и в этом вопросе я бы хотел тоже расставить. И сразу хочу вас предупредить для вашего удобства. У меня есть план по этим презентациям, и тайм-коды под этим видео будут в описании под видео. Ну или прямо в самом плеере. Так что вы можете спокойно ориентироваться по интересующим вас пунктам. Так, самое интересное, что такое скальпинг? Вы у меня регулярно спрашиваете про обучение и можно ли попасть сейчас на поток. Отвечаю. Последний поток был набран в сентябре, и новый поток будет приблизительно в январе следующего года. А пока что можете подписаться на второй канал в Телеге. Там выкладываются сетапы, которые я непосредственно отрабатываю. Ссылка будет под видео. А также мы проводим набор в комьюнити. Если вы прибыльный трейдер, оставляйте заявку, ссылка тоже есть под видео. Я вам расскажу историю, когда я начинал мм торговать с телефона. А не в плане там я занимался профессиональным трейдингом, да, а я был просто инвестором или просто был криптоном, который пробовал там совершать какие-то сделки, покупать какие-то монетки на спот. И вот тогда я помню, я смотрел видео, что такое скальпинг. Это, наверное, был год 2021. Контента по скальпингу было не так много. И, судя по всему, я попался на какой-то идиотский ролик. где под скальпингом понималась торговля на графике. Под скальпингом понималась торговля на графике, где ты покупаешь графически, визуально по лаям, а продаёшь по хаям или наоборот. И вот это считалось скальпингом. Я думал, что скальпинг - это какие-то краткосрочные движения на краткосрочных колебаниях цены. Но и вот я так пытался как бы скальпить. И поверхностно это так и есть. Поверхностно так и есть. И это самое грубое а понятие о скальпинге, которое не предполагает глубины данного, а, профессионального процесса. Почему так? Да потому что скальпинг - это занятие, которое делается исключительно по стакану в моём представлении. Почему? Потому что существуют рыночные неэффективности, которые не видны на графике в бирже. Эти рыночные неэффективности чаще всего возникают и появляются, отражая информацию в стакане, в биржевом стакане. То есть, если ты торгуешь график слоя дохая, ты не торгуешь скальпинг, ты торгуешь какое-то колебание цены, за которым непонятно что стоит. Соответственно, тот скальпинг, который я понял, это вообще не скальпинг. Это только самое поверхностное представление о скальпинге, потому что там не было биржевого стакана. Не было биржевого стакана. Нет и глубины той информации, которую трейдер скальпер извлекает из него. Верно, что скальпинг - это про сделки, которые, как правило, являются краткосрочными и основаны на краткосрочном колебании цены. Это верно. Это необходимый признак скальпинга, но недостаточный. Так, если понятно, какой признак скальпинга необходимый, какой признак скальпинга будет ещё и достаточным. Итак вот, достаточный признак скальпинга - это торговля рыночных неэффективностей. То есть скальпинг, если мы его сравниваем с другими стилями торговли, это стиль торговли, который направлен на извлечение выгоды или прибыли из рыночных неэффективностей. Рыночной неэффективности можно увидеть исключительно в биржевом стакане. Поэтому, когда мы будем говорить о скальпинге, в моём понимании скальпинг - это всегда торговля рыночных неэффективностей. Для меня скальпер - это человек, чья профессиональная деятельность заключается в том, что он забирает деньги, которые возникают на рыночных неэффективностях. Давайте объясню механику, что такое рыночная неэффективность. Рыночная неэффективность - это неэффективность конкретно рынка, когда рынок не может предоставить возможность какому-то крупному участнику реализовать свои а-а торговые решения. Представьте себе, что приходят на рынок каких-то неликвидных инструментов. Допустим, приходит на биржук Gate, приходит на децентрализованные биржи и пытается торговать какие-то мемкоины, которые на слуху, но в которых нет ликвидности, они очень мелко капитализированные, в них очень высокие риски и так далее, и так далее. Вот что будет делать этот трейдер, который хочет купить, например, на централизованной бирже монетку на какой-то? Он будет пытаться это сделать двумя способами. Либо он реализует свою позицию через лимитный ордер. Это ордер по фиксированной цене, либо он это сделает по рыночной цене. Тогда он повлияет на цену следующим образом. Он вызовет проскальзывание цены. Он вызовет проскальзывание цены, потому что его ордер, его размер позиции, может быть кратно, а может десятикратно быть больше, чем ликвидность на покупку а по определённой цене или по определённому ценовому интервалу. И он будет покупать ровно до тех пор, пока не найдётся предложение, которое удовлетворит его спрос. И из этого факта мы можем заключить следующее. участники влияют на формирование цены, а крупные участники влияют ещё сильнее на формирование цены. И вот когда такая ситуация возникает, когда нет ликвидности, нет встречного спроса или предложения, возникают рыночные неэффективности в ситуации, когда кто-то не может реализовать свой объём позиции по справедливой рыночной цене, не влияя на цену. И в этом смысле это неэффективность. Это неэффективность в том смысле, что трейдер действует неэффективно. То есть трейдер бы действовал эффективно только в том случае, если объём позиции рынок мог бы удовлетворить. Рынок мог бы удовлетворить, не влияя на цену и не проскальзывая цену. Тогда этот бы трейд или это торговое решение действительно было бы эффективно с точки зрения трейдера, который предпринимает такое торговое решение. Но понимаем, что на рынке ликвидность и неликвидность - это противоположные вещи, которые будут всегда сосуществовать и в каких-то определённых фазах рынка будут определённые значения ликвидности и определённые дыры в стаканах. Поэтому рыночные неэффективности - это те ситуации, когда зарабатывать можно всегда. Они всегда будут, есть и были. И таким образом мы можем привести конкретику. Самый простой, самый лёгкий способ увидеть рыночную неэффективность в биржевом стакане - это какой-либо сайз или какая-либо плотность. Плотность - это следующим образом выглядит. То есть у нас есть биржевой стакан. В этом биржевом стакане у нас есть лимитные заявки на продажу и лимитные заявки на покупку. Лимитные заявки вот на покупку - это, по сути, биды, а лимитные заявки на продажу - это аски. И вот мы видим, что по определённым ценам, например, 0,900, 0860, 0825, 0800 и так далее, расположены, размещены лимитные заявки участников на продажу. И вот, поскольку здесь стакан выглядит следующим образом, вот эти все огромные плотности, они действительно влияют на цену вот в краткосрочной перспективе и могут, например, создать какую-то защитную стенку, могут создать какое-то препятствие для цены, потому что, чтобы пройти какую-то вот эту стенку из этих плотностей или сайзов, надо, чтобы нашёлся покупатель, который встречным спросом бы удовлетворил их предложение, а этого встречного спроса, допустим, в моменте может и не быть. И, соответственно, цена будет сопротивляться этому. И на этом можно зарабатывать с точки зрения скальпинга, с точки зрения вот этой рыночной неэффективности, когда кто-то не может реализовать свой объём позиции через лимитный или рыночный ордер. И поэтому вот это движение, которое было вызвано формированием этой рыночной неэффективности, оно может считаться прибыльным. И как вы заметили, когда кто-то ставит лимитные заявки или пул лимитных заявок, это естественным образом влияет на дисбаланс, на дисбаланс между покупателями и продавцами, то есть между спросом и предложением. И когда вот такая лимитная лимитная гора и заявок есть на каком-либо инструменте, это говорит чаще всего о том, что кто-то пытается набрать позицию или кто-то выходит из позиции и таким образом на каком-нибудь ключевом уровне, на уровне поддержки, на уровне сопротивления или на круглом числе мы можем увидеть сопротивление с одной из сторон рынка. Ещё следующая рыночная неэффективность чаще всего связана с спотовыми инструментами. потому что в них очень мало ликвидности. И также это есть и на фьючерсах, но в меньшей степени, потому что фьючерсы ликвидные, и если есть а какой-либо ликвидный спот, значит, к нему и добавляют фьючерс. Чаще всего это так. Но тем не менее ситуация есть и на фьючерсах, и на споте, но на споте чаще. Итак, что такое спред и почему это рыночная неэффективность? Это, на самом деле, наверное, самая одна из самых элементарных рыночных неэффективностей. Она зиждится на точно такой же логике, когда я вам говорил про участника, который не может купить, а, по рынку или лимитным ордером. И, соответственно, он вызывает просказывание цены. Тем самым образом он портит свою точку входа и заходит по цене, которая была менее выгодна, чем до того, как он хотел зайти. Например, спред между бидами и асками - это, по сути, вот это вот всё пространство вот, да, вот мы возьмём биржевой стакан, у нас есть аски, биды и вот это всё пространство между лучшей заявкой на покупку и лучшей заявкой на продажу. Почему они лучшие? Потому что больше заявок по самым выгодным ценам нет. То есть они будут ниже где-то или где-то выше. То есть это самые для шортистов самые минимальные цены. А для покупателей - это самые максимальные цены. И так вот разница между лучшей заявкой на покупку и лучшей заявкой на продажу - это и есть рыночный спред, биржевой спред. Разница между покупкой, между заявкой на покупку и заявкой на продажу. Ну вот, допустим, здесь 3190 цена 37 долларов. Покупают на 37 долларов по 31,90. И больше никто не продаёт до отметки 33,50, где продают на 6 долларов. И вот эта разница, я не знаю, в скольких она процентах, может быть, здесь пару процентов есть, но вот представьте, что я зашёл на какой-то биржевой график, а, посмотрел его, принял торговое решение, зайду я на 100 долларов, куплю себе монетку на спот. И я-то стакан не вижу, да, если я торгую без терминала, я не вижу стакан, я не вижу спред. И у меня есть задача купить на 100 долларов монетку. Я беру и покупаю на 100 долларов монетку. И покупать я буду по вот этой цене. Если бы я покупал лимитным ордером, я бы выставил его здесь, да, где-то либо вот здесь, вот здесь, вот здесь, но меня бы не реализовало, либо меня бы не реализовало сразу же. А у меня задача купить вот прямо сейчас монетки. Я хочу быстро их перекинуть себе на кошелёк и забыть об этом деле. Я покупаю на 100 долларов и покупаю, начиная с этой цены, с этой ценовой отметки, то есть 0,33,50. И покупаю я здесь на 6 долларов. А все оставшиеся 94 доллара, которые были выделены на покупку этого спотового инструмента, будут реализованы по ценам, которые выше, а, лучшей заявки на продажу до того момента, пока я не встречу, а предложение, которое удовлетворит мой спрос. Следующая остановка, где мой спрос удовлетворится - это отметка 3365, где я куплю на 9 долларов дополнительно поверх шести. То есть у меня будет в совокупности закуп на 85 долларов. И следующие 85 долларов будут распределены по биржевому стакану вплоть до той заявки, которая удовлетворит мой последний цент. И таким образом, с точки зрения трейдера, мм, с точки зрения трейдера, контрагента, а, инвестора, любого участника рынка, а когда я покупаю таким образом инструмент какой-то, да, на споте, на фьючерсе, там, где есть какой-то биржевой спред, таким образом мой трейд не совсем эффективный. не совсем эффективный, потому что я купил не по той цене, которую мог, а по тем ценам, которые рынок предоставил с учётом его ликвидности. То есть, э, эта ликвидность, она то исчезает, то пропадает. А здесь это может всё там в микросекундах происходить, спред может меняться, расширяться. И вот такие ситуации, они немножечко усложняют, немножечко усложняют вот этот путь. И финансовые издержки, которые в этом процессе появляются, они вот именно на том, что рынок неэффективен строится, нет ликвидности, я буду покупать по тем ценам, где мой спрос удовлетворит чьё-то предложение. А, допустим, там нет ликвидности вообще. То есть нет каких-то продавцов лимитных, да, которые бы удовлетворили мой спрос. И нет таких продавцов, например, а в 10% от спредовой цены. То есть единственный ордер, который готов мне продать, э, монеточки, он находится вообще на отметке 40. И тогда я буду покупать по цене 40. И спредовая цена, которая была, а, в момент принятия решения. И последняя цена, по которой реализовался ордер - это цены, которые могут очень сильно отличаться друг друга. Разница может быть там огромная, то есть в зависимости от той ликвидности, которая была в стакане. проскальзывание может доходить до таких пределов, что ты там купил монету и у тебя там сразу тридцатипроцентная просадка, потому что ты откупил стакан, где не было ликвидности. Ты просто по пустому стакану откупал и лишался таким образом денег. И вот поскольку такое существует, на этом можно и зарабатывать для скальпера. Скальпер будет зарабатывать на том, что кто-то, например, хочет купить, но нет ликвидности. И он может, например, в торговле Спреда выставлять здесь свои лимитные заявки и продавать лимитными также заявками вот в этом диапазоне. И здесь будут какие-то рыночные участники совершать свои действия. Они будут покупать вот так вот по це по по вот этим ценам, да, продавать по вот этим. А трейдер будет зарабатывать на том, что вот это вот поле, вот это спредовый спредовое пространство - это, по сути место, где можно выставить свои лимитки и в этом ценовом коридоре, в этом ценовом диапазоне забирать какой-то профит. Ну, здесь точно такая же логика работает, как, э, в обменных валютных пунктах, когда банки зарабатывают на спредах, они выставляют свои выставляют свои котировки по каким-то валютным парам, да, продают их и тут же обменивают где-нибудь в других местах, а, по курсу, который чуть выше или чуть ниже, а, той цени, той цены, по которой они продали или купили. Здесь прямо такая же логика. И вот эта разница на лучшей заявке на покупку и на лучшие заявки на продажу, вот это по сути и хлеб скальпера или сборщика Спреда. Кстати, если вы не смотрели, у меня на канале есть три видео, которые посвящены сбору Спреда, поэтому посмотрите обязательно. Это крутая стратегия, особенно для тех, кто пытается научиться торговле именно вот скальпингу. И таким образом на наглядном примере я вам покажу, чем отличается скальпинг от других стилей торговли. И мы классифицировать другие стили торговли, естественно, можем самими различными способами. Кто как это только не называет. Называют даже торговлей покупку каких-то монет на споте. Я не считаю это торговле, это просто инвестиции. И тем не менее у нас есть устоявшаяся терминология, у нас есть свинтрейдинг, dayтрейдинг и скальпинг. Так вот, скальпинг будет отличаться от всех других стилей торговли тем, что основной принцип, по которому была совершена сделка и выход из неё - это формирование и окончание рыночной неэффективности. Вот конкретно в этом примере обычная скальперская эксделка, где там было проведено всего пару секунд, я зашёл на какой-то волатильности и на локальных лайоёчках. Здесь увидел волатильность в нужную сторону, зашёл и здесь были спровоцированы какие-то стоприказы и рыночные, а, в том числе продажи, что сформировало вот такой вот рыночный дисбаланс. Вот этот рыночный дисбаланс - это вот, по сути, рыночная неэффективность, на которой можно заработать, потому что в моменте цена обвалилась. И вот это вот краткосрочное движение, оно действительно краткосрочное, то есть на краткосрочном колебании цены. Вот это я называю скарпингом. Вот это работа по стакану, по определению ленты, по определению участников рынка и по сути, э, понимание, где цена сделает импульс за счёт каких-то потерь. за счёт потерь одной из сторон рынка, за счёт потерь двух сторон рынка, когда и лонг, и шорт может потерять, и где есть какой-то участник, который может привести к этому. Соответственно, интрай, он будет отличаться тем, что здесь принцип, по которому удерживается позиция и формируется, она не основана на рыночной неэффективности. То есть эта позиция может быть сформирована за счёт рыночной неэффективности, в момент возникновения рыночной неэффективности, но дальше эта сделка уже предполагает удерживание позиции даже без, а, наличия в конкретный момент времени или вообще полного отсутствия в будущем какой-либо рыночной неэффективности. То есть здесь был какой-то импульс на волатильности и участниках. А вот здесь формирование позиции было с идеей торговли по тренду. С идеей торговли по тренду на лонговом инструменте. То есть здесь проторговка, которой было 8 часов на конкретном этом скрине. И, как вы видите, там возникали свои рыночные неэффективности в торговом диапазоне. В конкретном торговом диапазоне их локально возникало там по несколько штук. И несмотря на то, что рыночные неэффективности не формировались, да, больше они, а-э, исчезали, э, ребалансировались и так далее, а тем не менее основание, почему удерживается позиция, они не были на этом построены. И поэтому сделка уже перетекает в какое-то другое понимание, почему инструмент пойдёт. Не потому, что там возникла рыночная неэффективность, а потому, что здесь есть какой-то тренд, есть какой-то участник и есть какое-то понимание ликвидности, который идёт тренд. И это будет отличать интрадей торговлю, например, от скальпинга. В интроддее совершенно неважно, есть ли рыночная неэффективность, может ли она возникнуть или нет. Это не основание, почему надо выходить из позиции или её удерживать или входить в неё. Теперь, что касается торгового терминала. Эта, я знаю, тема очень интересная, тоже очень много споров вокруг неё, но я здесь останусь хладнокровным и скажу лишь то, что терминал - это вообще такая вещь. Торговый терминал - это такая вещь. Это, безусловно, инструмент скальпера. Без него никак невозможно скальпить. Торговый терминал предоставляет такую информацию и такое быстродействие и такой комфорт, который не предоставляет обычная централизованная биржа. Поэтому, если вы хотите торговать рыночной неэффективности, плотности, сайзы, ленту участников, вы не сможете торговать его, вот торговать это всё дело без торгового терминала. Поэтому скальпер без торгового терминала - это противоречие. И какой же терминал выбрать? Здесь я останусь, опять-таки, говорю, хладнокровным. А в торговом терминале нет принципиальной, а разницы или отличия, или какой-то определяющей роли, почему вы будете прибыльным или убыточным трейдером. На это всё торговый терминал влияет лишь в очень самую последнюю очередь, потому что все терминалы сейчас хороши. Вот какое только не посмотри. Все терминалы хороши. все предоставляют удобный, практичный интерфейс отсутствием каких-то лагов, задержек, критических сбоев и так далее. Я могу лишь посоветовать два популярных терминала, которыми пользуются большинство. Это Тайг и Тага. Я не, ну, есть также ещё много других терминалов, но я не буду говорить, перечислять все. Это просто приведёт к тому, что вы, скорее всего, запутаетесь, какой выбирать. Торговых терминалов на самом деле вот очень много, и все они качественные, то есть нет никакой принципиальной разницы. Не могу сказать, почему надо стоит однозначно Тайгером пользоваться или почему надо однозначно ватагой пользоваться. Все они хороши, у них примерно один и тот же функционал. Тут там всё однотипно и всё очень круто. Это терминалы, которые делаются делаются очень долгое время и которые завоевали доверие у многих трейдеров. Поэтому здесь вопрос не принципиальный. Я лично пользуюсь терминалом Мотайгера. А раньше пользовался там несколько лет назад, когда в Атаге был терминал. А потом перешёл на Тайгер и с тех пор а разные терминалы пробовал, в разных торговал в зависимости от типов бирж, от того, что я хотел. Но чаще всего, если речь идёт о ликвидных инструментах, о торговле ликвидного рынка, то я торгую, естественно, Бинанс, а Бинанс я торгую на Тайгере. А просто потому, что привык. Итак, давайте перейдём к настройке терминала. Ну, надеюсь, ни у кого не будет проблем с тем, как его скачать. Скачать его легко. Я на всякий случай оставлю ссылку на Тайгер или на Ватагу под видео, поэтому выбирайте из тех, что понравилось. И когда вы скачаете торговый терминал, у вас будет задача подключить вот здесь вот в подключениях аа биржи. Биржи, какие вы только хотите: Bнаance, BYBIT, OKX, Gate и так далее. Вы подключаете по апи ключам. Это достаточно процедура лёгкая. Вы на бирже или на брокерке создаёте апи ключи. И эти апи ключи просто вставляете сюда, чтобы подключиться м со своего аккаунта на бирже или на брокерке непосредственно к терминалу, то есть чтобы у него был какой-то апи доступ. После того, как вы подключили апи ключи, у вас задача настроить торговый терминал. Здесь есть интерактивные окошки, которые, а, формируют рабочее пространство. Вот, например, есть график и есть стакан. И вы можете этими окошками пользоваться, как хотите. Например, слева сделать график, а справа сделать стакан. И открываете, соответственно, график. Пишите там вот вы открыли график, а в стакане Ой. А в стакане вы открыли, соответственно, фьючерсный, допустим, стакан или спотовый стакан на определённую монету. Так, у меня тут не видно, но это вот выглядит вот так. Либо же, если хотите более подробно и более детально об этом узнать, посмотрите, у меня на канале есть два видоса. Это обзор и настройка терминала от Ватага и обзоры настройка терминала от Tiger, если хотите вникнуть в эти все нюансы. Итак, а прежде всего, когда мы открыли биржевой стакан и график, мы начинаем с графика. График - это, по сути, отражение цен, а, на которые мы смотрим, когда скальпим. То есть для нас график - это важная вещь, хоть и не определяющая, потому что определяющая вещь в скальпинге - это стакан, потому что он даёт более полную более полное представление о тех ситуациях, на которых мы зарабатываем. мы не игнорируем график и графические основания. Поэтому графические основания для нас - это, в том числе, и основание, где мы будем заходить и где будем выходить и в каком направлении открывать сделку. Открываем график. И на этом графике, когда мы начинаем скальпить, для нас важно это, прежде всего отметить уровни, отметить какие-то уровни. Допустим, вот здесь есть всякие ретесты, области пой, есть какие-то наклонные уровни. есть какие-то лаи, хаи и так далее. Вот это всё отмечаем. То есть все вот эти детали, нюансы отмечаем, потому что они важны непосредственно в скайпинге. Итак, когда мы открыли фьючерсный стакан и спотовый стакан, настроили график, отметили все ключевые уровни, мы переходим к интерфейсу. для того, чтобы взаимодействовать с окном стакана, нажать какой-нибудь левой кнопкой мыши, чтобы переместиться вот в это рабочее пространство. Потому что на многих терминалах рабочее пространство активируется только когда вы непосредственно с ним взаимодействуете. То есть в Тайгере конкретно это надо нажать левую кнопку мыши, чтобы, а вот в это поле серое надо нажать левой кнопкой мыши, чтобы взаимодействовать именно с этим стаканом, а не, например, с другими. У нас есть стакан, в котором те же самые классические, что я говорил, спреды, биды и аски. Вот у нас спред. Спред - это вот текущая цена на вот этом активе. И есть у нас также биды - это лимитные заявки на покупку. И есть аски, лимитные заявки на продажу. И также у нас есть лента сделок. Лента сделок, которая говорит о рыночных покупках и продажах на текущий момент. То есть она всегда динамичная, она всегда двигается за счёт торговых ботов, за счёт алгоритмов. Вот эта торговая, вот эта торговая активность, она регулярно симулируется. И также у ленты принтов есть кластер. Вот он кластер есть. Если его открыть, то он показывает, какой наибольший объём проходил в какой-либо точке. То есть здесь кластер с выделением пока. Это вот 136.000 долларов, да, здесь прошло. Ну и, соответственно, оставшийся другой объём денег, он был распределён вот в таком соответствии. У кластера есть свой таймфрейм, то есть у меня здесь таймфрейм часовой, то есть он показывает, сколько за один торговый час было распределено денег по определённым ценам. А кластер можно настраивать в соответствии с каким-либо таймфреймом. Это дело вкуса. А, но для скальпинга подходит и просто понимание, где наиболее проторгованный объём и где хаи лаи есть по стакану. То есть лои и хай по стакану - это вот эти отметки. Почему? Потому что они отражают, где установился максимум и минимум цены. То есть по кластеру мы можем определить максимум цены, не смотря на график. То есть мы не смотрим на график, но понимаем, что вот здесь, например, кластер доходил до этой отметки, до цены 2275. Соответственно, здесь и будет максимум цены. А вот по этому кластеру мы можем понять, что цена, несмотря на график, то есть не видя график, дошла до отметки 2215, сформировав таким образом текущий минимум цены. И вот только в этом исполнении кластер можно применять ээ вот в таком самом базовом варианте, что я и рекомендую делать для новичков. И как вы видите, на фьючерсном стакане есть свои лимитные заявки. Лимитные заявки, которые являются крупными по отношению к типичными лимитными к типичным лимитным заявкам. Эта заявка, как, например, на отметке 2110, лимитная заявка на 192.000 долларов. Она может защитить уровень, защитить цену от падения ниже, поскольку здесь есть какой-то спрос, который является аномальным или м большим на текущий момент времени для текущего предложения. А вот, например, э если мы посмотрим на аски, то есть на лимитные заявки на продажу, здесь вообще нет крупных участников, которые бы выставляли свои лимитные заявки на продажу. Как определяется величина и аномальность какой-либо лимитной заявки по отношению к обычным. Мы смотрим на обычную ликвидность. То есть ликвидность, которая сформирована в пределах многих-многих котировок. То есть вот здесь вот биды идут подряд и аски подряд. И мы видим, что здесь ликвидность в целом однородна. То есть здесь ликвидность маркетмейкера и заявки здесь по 10 тире15.000 долларов в среднем. То есть они везде на любой котировке плюс-минус одинаковые. И в обратном направлении у нас есть столько же лимитных заявок, но видим, что их чуть больше, чем, например, в асках. А, соответственно, мы берём средний типичный типичную лимитную заявку, например, 10-15.000, да? Это обычная лимитная заявка, которая заполняет пространство бидов и асков. И вот мы видим, что здесь есть сайз, например, на 100.000 долларов. И мы понимаем, что это заявка, которая отличается от обычной лимитной заявки в стакане где-то в 789 и так далее раз. А вот, например, заявка 200.000, которая, кстати, вот здесь стояла, но её уже убрали. Она была там в 10 раз больше, чем обычная лимитная заявка на а обычной котировки. Соответственно, этот факт её делает аномальной. И э для тех, кто будет пытаться настраивать стакан, скальпить, очень важное уточнение, которое чаще часто игнорируется новичками. Да и когда я начинал когда я начинал торговать, у меня тоже был беспорядок в торговом терминале. Я очень плохо настраивал терминал. У меня там всё скакало, кластер там вылезал, а-а заявки были какие-то все разного цвета и так далее. В общем, самый важный пункт, по которому надо определиться с настройкой стаканом - это то, что ликвидность должна быть в долларах. Ликвидность должна быть в долларах. И, по-моему, это делается горячей клавишей. То есть у меня это Ctrl R. Ну, это такая же настройка, которая есть и в других терминалах. Это не суть важно. В общем, ликвидность должна быть в долларах, потому что анализировать ликвидность намного проще в долларах. Есть ситуации, когда листят, например, какую-то монету, у которой значение цены 0целых и там миллиард нолей, и вы для своего удобства не должны перечислять и перемножать вот эти все нолики и полагать, сколько это вообще долларов в стакане. Поэтому все сейчас пользуются объёмом значения в долларах. Поэтому, когда будем смотреть котировки, не в лотах это измеряем, а в долларах. То есть здесь стоит заявка на 44.000 долларов. 22000 не, но но не на 22.000 лота. То есть не надо, чтобы там было 20.000 лотов. Проще делать это, когда у вас есть а ликвидность в долларах. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство - это сжатие и разжатие стакана. Что такое сжатие стакана? У меня есть горячая клавиша на на всех терминалах есть горячие клавиши. Мы можем вот так вот горячей клавишей сжимать и разжимать стакан. Когда я разжал стакан, точнее, когда я сжал стакан, у меня от текущей цены до верха моего стакана 117% линейка показывает. Ну и также вниз, да, 100% до нуля. Когда я разжимаю стакан, а передо мной более конкретный и более широкий контекст и объём информации, который доступен мне. То есть здесь я вижу всю детализацию в пределах 5% от спредовой цены, в пределах 6%, то есть от спредовой цены до верхней границы стакана 6%. И точно также снизу от спредовой цены до нижней цены стакана 6%. И, соответственно, когда я работаю и скальпирую, для меня важно иметь объём информации, не который представлен там в 10-двати-тридцатипроцентной дальности от спрейдовой цены. Нет, для скальпинга это очень слишком большие значения, и мы работаем в пределах там 5-6%. А чаще всего я вообще там в пределах 3% это делаю. И только в некоторых случаях я проматываю стакан и смотрю, что дальше. намного дальше от спрейдовой цены. Соответственно, рабочее пространство для скальпинга - это 2 тире3% от спрейдовой цены. То есть тот объём информации, который представлен в стакане а с начиная со спрейдовой цены. То есть в 2-3% - это по сути вот такой стаканный таймфрейм, где можно работать с ликвидностью, с участниками и так далее. Почему будет плохо, если трейдер попытается торговать не с нормальным сжатием стакана? То есть он разожмёт стакан до такой степени, что у него разница между спредовой торговлей и верхней границы или нижней границы стакана будет настолько маленькая, например, как вот здесь, да? Отсюда, если взять до верхней границы стакана, это 1%. А есть такие инструменты, для которых 1% - это буквально чих. То есть там на 10 долларов кто-то купил, уже монета на процент сходила. И трейдеры совершают такую часто ошибку, когда они настраивают плохо терминал, у них плохое сжатие, они видят, что цена, например, очень сильно волотили. То есть лента, лента сделок, она прямо бамс вон вот вот как сейчас, да, туда-сюда стреляет. Там какие-то баталии в стакане происходят. Но по факту, если вот пятиминутку посмотрим, здесь вообще даже ничего не происходит. А стакан отражает такую информацию, которую мы видим на её сжатии, на её разжатии. И для нас это будет казаться невероятно волатильным каким-то моментом. Хотя это по процентам это ничтожное какое-то движение, которое даже не стоит анализировать, потому что это просто раздуто до таких масштабов, что это нам кажется большим. И точно таким же образом, если вы сжали стакан сильно, то есть вот так вот сжали стакан, вы вообще не увидите волатильности по стакану, ни волатильности ленты сделок, потому что вот работая с таким масштабом цены, с таким сжатием цены, вы просто даже не поймёте, что лента волатилит. Хотя она волатилит, она не волатилит в пределах вот этих 20%. Но если мы разожмём, то мы понимаем, что в пределах там 2-3% лента волатильная, лента готовая для скальпинга и лента, где есть участники рынка. Как открывать сделку? У нас есть какой-то объём позиции, который мы настроили в стакане, да, например, как здесь вот в Тайгере - это настройки и размеры ордеров. И вписываем туда значение, допустим, 10 долларов, 20 долларов, 30 долларов и так далее. Как зайти в сделку? По умолчанию торговля в терминале используется с помощью торговли мышью. То есть левая кнопка мыши, правая кнопка мыши - это кнопки открытия и закрытия сделки. Допустим, вот я хочу зайти в сделку на 15 долларов. Я захожу, ставил свою заявку, меня реализовала, и я зашёл в сделку. Я, например, хочу выйти из сделки. И чтобы мне выйти из сделки, мне надо разместить свою лимитную заявку на бидах, ой, на асках, то есть где предложение. Либо я могу выйти по рынку, и тогда мне нужно нажать правой кнопкой мыши аа в биды. То есть продать в эти лимитные заявки по рынку. То есть вот лимитная заявка на покупку - это, по сути, кнопка левой кнопкой мыши в пространстве бидов. Закрытие лимитной закрытие моей позиции лимитным ордером - это правая кнопка мыши в пространстве асков, как здесь вот. То есть здесь выставляется лимитный ордер и здесь снизу лимитный ордер. Здесь левая кнопка мыши, здесь правая кнопка мыши. Таким образом, если я хочу выйти из сделки по рынку, из сделки по рынку, мне надо нажать правой кнопкой мыши вот в пространство бидов, то есть вот пространство лимитных заявок на покупку. Всё, я вышел из позиции. То есть механика абсолютно элементарная. Левая кнопка мыши в пространстве бидов - это лимитная заявка на покупку. Э, правая кнопка мыши в пространстве асков - это лимитная заявка на продажу. Соответственно, рыночный выход из позиции а-а в лонгах - это аа правой кнопкой мыши в пространстве бидов. И, соответственно, если ты в шартах и хочешь выйти по рынку, это левая кнопка мыши по пространстве асков. Теперь горячие клавиши. Почему это важно для скальпера? Горячие клавиши - это очень важная вещь, потому что скальпинг предполагает наличие очень быстрых и смелых торговых решений. А чтобы эти быстрые, смелые торговые решения реализовывались, важно иметь помимо инструмента такого, как торговый терминал, ещё и горячие клавиши, которые ускоряют процесс принятия торгового решения. покоряют этот процесс через э-э настройку горячих клавиш, которые у каждого должны быть индивидуальны в зависимости от того, насколько ему удобно нажимать какие кнопки. У меня вот есть, например, всякие разные кнопки, которые, а, помогают мне быстренько начертить уровень, быстренько расставить сигнальный уровень, быстренько добавиться в позицию, выйти из позиции, скинуть по рынку и так далее. То есть эти все настройки на самом деле индивидуальные, но даже для скальпинга достаточно там трёх-четырёх кнопок. Это а левая кнопка мыши, правая кнопка мыши, это установка стопа одной горячей клавишей, допустим, и установка и установка тейк-профита одной горячей клавишей. Вот есть очень хорошая функция в Тайгере установить стоп-лосс без убыток. чтобы не париться там и не перетягивать стоп-лосс без убыток, да, искать это всё по стакану. Это можно делать одной горячей клавиший. Например, нажал клавишу, и при появлении зелёнки у тебя позиция автоматически выставляется в безубыток. Вот это вот пример такого использования горячих клавиш. Но всё это индивидуально. Обязательно поставьте стоп-лосс, тейк профиIT и торговля левой и правой кнопкой мыши. Мы разобрались с настройкой терминала, и, я уверен, вы наверняка видели в терминале какие-то циферки, которые постоянно менялись и рядом с которыми были какие-то стрелки. Так вот, речь сейчас пойдёт про пинги и их значение в контексте скальпинга. Пинг - это задержка между выставлением лимитной или рыночной заявки, появлением её непосредственно в терминале. в терминале и на бирже. То есть, чтобы ваша лимитная заявка на покупку отобразилась в биржевом стакане или ваша рыночный ваш рыночный ордер реализовался, нужно, чтобы прошло какое-то количество времени. Так вот, количество времени - это и есть пин. Вот это задержка. А, допустим, я хочу выставить лимитный ордер на покупку по определённой цене на 1.000 долларов. Я беру левой кнопкой мыши кликаю по вот такой вот лимитной, а вот по такому вот по по такой котировки своим лимитным ордером. И вот чтобы лимитная заявка поставилась в стакане, поставилась в стакане, нужно, чтобы прошло у меня это 200 мсекунд. 200 мсекунд - это с учётом прокси, а без учёта прокси - это где-то 300 тире 400 мсекунд. И вот это 300-400 мскунд могут играть решающую роль, когда есть чрезвычайная или аномальная волатильность на каком-то торгуемом инструменте. Мы знаем такие ситуации. Это ситуации, связанные с проливами, это ситуации, связанные с какой-то новостью, это ситуации, которые связаны с каким-то листингом. В общем, это самые волатильные моменты, которые формируют очень прибыльные ситуации, на которых зарабатывает скальпер. И от того, а насколько вы быстро сможете, а, входить в рынок и выходить из рынка, будет зависеть, в том числе, и ваш профит, потому что аа вы видите какой-то сильный инструмент, он растёт, и вот вы видите какую-то точку входа идеальную, вы думаете идеальную. Вот с этой точки входа пойдёт импульс. Но вы кликаете мышью и задержка там 500 мскунд проходит. То есть там половина от секунды - это по сути время, которое заняло, чтобы вот эту заявку разместить. А за это время цена сместилась уже там на несколько процентов. Соответственно, вы не успели зайти в сделку по лучшей цене. Вам помешла вам помешала задержка. И чтобы избегать эту задержку, чаще всего люди пользуются прокси. Но о прокси я ничего не могу сказать, потому что я не настраивал прокси сам, мне их настраивали. Плюс нет какого-то определённого решения по прокси, поэтому э гайды, как настроить свою маршрутизацию, какой настроить проксирвер, это, пожалуйста, в интернете только искать. И для тех, кому это действительно важно, потому что у некоторых, например, вообще этого пинга нет. Пинг - это такая вещь, которая зависит от локации и маршрутизации. Если вы живёте, например, в Токио или рядом с Токио и торгуете Бинанс, то, естественно, у вас вообще пинга никакого не будет. У вас будет задержка там 20 мсекунд, что практически ноль, что это практически ничтожная задержка, её вообще практически нет. И тогда для вас прокси никакие не нужны. Прокси нужны для тех, кто живёт от [музыка] сервер от серверов конкретной биржи далеко. Допустим, какой-нибудь Сингапур, Токио и так далее. А это локации, которые, ну, далеко от европейской части России находятся или от Европы, или от Америки. То есть там будет задержка и, соответственно, прокси уже будет востребован. Но есть хорошее решение, чтобы наладить пинги и подключить какое-то стабильное соединение интернета. Можно сделать так. Подключить кабель лановский к компьютеру или к ноутбуку или к чему там подключаются, то есть чтобы напрямую был, а, было соединение с интернетом. То есть не использовать Wi-Fi или модем и использовать хоть какой-либо скоростной интернет. То есть не какой-то прямо уж вообще сумасшедший, сумасшедший низкий, а, и тогда в таком случае пинг будет более стабильным и хоть как-то торгуем его. В остальном же можно торговать с пингом 300-250. В этом ничего критичного нет. Главное, чтобы, э, стабильность соединения была регулярной, то есть не было там каких-то разрывов, зависаний и так далее. Главное, пинг может быть там и 300, и 400. Главное, чтобы он был стабильным. Тогда решение принимать было бы намного проще. Так вот, что такое неподходящий пинг в этом контексте? Неподходящий пинг - это когда у вас задержка между исполнением торговым решением составляет пару секунд. То есть от секунды - это уже ненормальная вещь. В любом торговом терминале вы можете увидеть задержку, она написана в миллисекундах. Так вот, всё, что больше секунды - это это неторгуемые ситуации. То есть, если у вас задержка больше одной секунды, точнее, да, больше одной секунды, тогда это ситуация, которой нельзя торговать, потому что потому что это настолько большая задержка, что в момент, когда исполнится торговое решение, цена уже может просто катастрофически разную котировку показывать. Теперь поговорим про скальпинг в контексте фаз рынка. Это очень важная тема, которую часто упускают из вида, потому что не понимают, что такое реange, что такое торговля на активном тренде, что такое торговля на активном каком-то скаме монеты. И чтобы вот поставить ясность в этом вопросе, давайте обратимся вот к такой классификации рыночных фаз, с которым, ну, никто не будет спорить, потому что это вещи данные раз и навсегда. У нас есть три фазы рынка. Это боковик, тренд и, ну, лонговый тренд и нисходящий тренд, шортовый тренд. А, и сразу такой вопрос: в каком, в какой фазе рынка наиболее прибыльно торговать скальперу? И ответ очевиден. Это фаза рынка, которые предполагают активный рост или активное падение. Потому что все вот эти рыночные неэффективности возникают в момент интереса какого-то участника рынка, в момент, а-а, срабатывания стоприказов, в момент расширения и сужения спредов, изъятия ликвидности и так далее. Соответственно, любой восходящий и любой нисходящий тренд, который сформирован на объёмах, на интересе повышающемся, это хлеб скальпера. Это самые прибыльные ситуации, на которых должен зарабатывать скальпер. Если мы говорим про боковик, тут важно не впадать крайности. Крайности вот в каком смысле. Нельзя говорить, что боковик в целом не торгуем, а скальпером. Он торгуем. В принципе, в теоретически и практическом смысле он действительно приносит прибыль. Но надо понимать, что торговля в боковике - это совершенно другие возможности и совершенно другой результат, чем торговля восходящем и нисходящем тренде. Поэтому, когда мы определяемся с фазами рынка, приоритетное значение мы выбираем лонговым и шортовым трендом, но менее приоритетное, а в некоторых случаях вообще лучше боковик не трогать, это вот торговля в боковике, скальпинг во время боковика. А почему скальпинг во время боковика - это менее приоритетная, менее прибыльная фаза рынка для скальпера? Потому что в боковике сужаются сужается волатильность и понижается понижаются объёмы. Когда вот эти факторы уменьшаются, то есть их ширина, размах, а масштаб уменьшается, то уменьшается и волатильное движение. Рынок превращается в такое запильное [ __ ] которое постоянно вкатывает, запиливает и не даёт какой-то чистый импульс. То есть есть какая-то неопределённость постоянно. Вообще боковик и неопределённость - это, по сути, синонимичные высказывания, потому что в боковике всё пи всё запиливает, везде какие-то неопределённости. То там идёт какой-то пробой уровня, он сразу вкатывает. То идёт какой-то закол уровня, он сразу продолжается. И вот такие ситуации, они свойственны боковику. Вот. А хлеб скальпера, например, который заходит на импульс, для него что важно? Для него, чтобы заработать, надо, чтобы монета прошла какое-то расстояние. Желательно прямо вообще без вкатов. То есть идеально прошла там 1% движения. Вот с точки, как он зашёл до точки, где он вышел, это вот 1%. И вот такие ситуации в боковике их намного меньше, потому что нет чистых движений. Рынок э ребалансирует все движения. То есть на одного покупателя находится какой-то продавец, который продавливает временно останавливает цену, и движение не идёт так чисто, как, например, в в лонговом или в шортовом тренде. Поэтому я советую вообще торговать ээ лонг либо шорт какой-то тренд. Это наиболее прибыльная для скальпера а фаза, где есть соответствующие стратегии. В боковике нет никаких ножей, никаких там крутых заточек, никаких там э других обстоятельств, разве что только плотности. А ну и пробои уровня там такие себе. Теперь давайте поговорим про участников рынка и какое они значение имеют для скальпера. А мы с самого начала говорили о том, что на поведение цен влияют участники рынка. Эти участники рынка могут быть лимитными, рыночными или этими участниками могут быть какие-нибудь маркетмейкеры или другие крупные участники, которые участвуют в процессе э формирования цены. Как работает участник? Я говорил лимитный. Лимитный участник это трейдер или инвестор или кто-либо ещё. В общем, это контрагент, который решил купить или продать определённый актив по определённой цене. И вот такой лимитный участник, он виден в стакане, потому что лимитные заявки, они в отличие от рыночных заявок видимы. То есть мы можем проследить, увидеть следы какого-то крупного участника по тем лимитным заявкам, которые он выставляет в стакане. Его просто видно. Если он хочет это сделать лимитным образом, он предоставляет рынку информацию о том, где он заходит. А с этой информацией уже работает скальпер, который видит чей-то интерес, чью-то возможность потенциальной потенциальной реализации. Вот в биржевом стакане выставляется лимитный участник на миллион долларов. И вот его заявка стоит ровно до того момента, пока он либо не передумает, либо он не реализуется. То есть пока он не найдёт предложения, которое удовлетворит его спрос. А, и как правило лимитный участник, он ставит свои заявки на круглое число. На круглое число, потому что чисто психологически это намного проще. меньше ресурсов тратится на то, чтобы придумать, по какой цене разместить свой ордер. То есть мы округляем числа, как правило, при счёте и выставляем свои лимитные заявки не по 1,97, допустим, а по 2.000, потому что так тупо проще, так тупо проще считать. Но в теории мы можем и по 1,97, и по 1,98, и по 19830 выставлять свои лимитные заявки. Аа, ну и, соответственно, лимитных участников их тоже может быть несколько. То есть это может быть какой-то одиночный Это может быть одиночный какой-то сайз, одиночная плотность, которая стоит, может быть, на круглом числе или не на круглом числе. Один просто какой-то сайз в стакане, который видно. Либо это может быть завал этих сайзов. То есть это лимитные заявки, которые стоят вот прямо стенкой. То есть там один участник разместил по заявке 2.0. там 100.000 долларов, потом на 2.1 ещё 100.000 долларов. И вот так вот он стенку формирует. И это, по сути, завал, завал лимитных заявок на, допустим, продажу. Или есть такой лимитный участник, как переставляш. А переставляш - это участник, который выставляет свою лимитную заявку по определённой цене, но поскольку он не может реализовать свой лимитный лимитную заявку по определённой цене, потому что цена уходит от него. Вот, поскольку цена от него уходит, он выставляе, он убирает эту лимитную заявку и ставит опять ближе к рыночной цене. И он выставляет свою заявку ближе к рыночной цене, ближе к спредовой цене. И вот он выставляет её, переставляет. То есть вот, да, от этого и слова переставляш, он её переставляет ровно до тех пор, пока его не реализует рынок, пока не найдётся встречное предложение, которое удовлетворит его спрос. Вот, например, как здесь выставляется лимитный участник на 3 млн. Это событие связанное с листингом спата, листингом Спата на Бинанс. И в этот, в эту секунду, в эту минуту здесь выставляется лимитный участник, который, очевидно, слишком аномальный, чтобы его спрос кто-то удовлетворил, и поэтому он будет вот эту цену двигать выше. То есть, если посмотреть, здесь вообще разрыв спреда и никаких в области бидов заявок нет практически. И если посмотреть на типичную плотность, да, по стакану, это где-то там пару тысяч долларов. И вот если посмотреть на пару тысяч долларов и сравнить её с вот этой плотностью, то здесь будет в несколько сотен раз а разница между обычной заявкой на покупку и вот такой вот аномальной. Соответственно, мы можем заключить, что это очень сильная плотность. Это очень сильная плотность, которая сейчас будет формировать вот такое вот движение. Потому что этот крупный участник не может не может тупо купить. Он не может 3 млн вот купить в рынок, потому что здесь нет такого спроса. Ой, точнее, нет такого предложения, которое удовлетворило бы его спрос. И вот вот он ставит её выше. Он ставит её выше, потому что цена не реализовывает его, а она уходит от него, убегает, она всё выше и выше идёт. И вот вот он был какой-то проброс, от этой плотности осталось пол млна и всё. То есть вот это привело вот к такому сильному движению цены. Опять-таки вот этот лимитный участник, он и являлся ещё одновременно переставляшом. Потому что, как мы видели, он выставлял свою лимитную заявку сначала по одной цене, потом он её не смог реализовать, ставил ещё выше. Рынок частично его реализовал. То есть у него был сайз на 2,7 млн долларов и в конце у него осталось 1,4 млн долларов. Соответственно, он смог купить а инструмент где-то на 1,3 млн долларов. И поскольку ему надо было купить краткосрочно вот в этот момент времени аа объём какой-то позиции, он его покупал по тем ценам, которые рынок давал с учётом ликвидности, которая была в биржевом стакане. Вот сколько дали, столько и получилось. Но вот эти 3 млн долларов, которые он выставлял, он просто не мог, а вот этот лимитный, он просто не мог купить это по рынку, поскольку если бы он купил по рынку, это сформировало бы очень огромное движение, аа которое было бы невыгодно ему, потому что цена могла бы улететь на 30, на 40, на 50% от той цены, где он там хотел купить. Соответственно, он вот реализует свой интерес через лимитный ордер. И видно, что на этот лимитный ордер рынок реагирует. Он действительно продаёт ему какой-то объём позиции. И это приводит вот к такому краткосрочному повышению цены. Как бы здесь заработал скальпер? Скальпер бы здесь заработал на том, что он увидел в моменте вот эту ситуацию и выставил бы свою лимитную заявку перед заявкой вот этой крупной 1,7 млн долларов. Либо он мог зайти а-а по рыночному ордеру и сразу купить, потому что не всегда получается лимитным ордером купить. Можно и покупать по рынку, если есть ситуации, где у тебя просто нет времени думать. То есть трейдер, допустим, мог зайти здесь и всё. И его макси его моментально телепортировало где-то на 10% вверх уже. То есть он от этого участника зашёл, участник ему сформировал движение в его сторону. И вот эту разницу от лимитной от лимитной заявки, которая стояла, от которой он зашёл до той цены, э, где сформирован хай, это по сути и есть разница, на которой мог заработать скальпер, потому что он здесь зарабатывает на том, что кто-то не может реализовать свой объём по лучшей цене. Рыночный участник - это, по сути, участник, которого видно в ленте принтов. То есть вот видите ленту принтов, там, а-э это и есть рыночный участник. рыночный участник, аа, который формирует движение, который формирует движение в буквальном смысле. То есть цены из-за того, что кто-то выставляет лимитные ордера, не двигаются. То есть они двигаются в том случае, когда вот какой-то участник пытается выставить лимитную заявку, да, и он таким образом как бы в фигуральном смысле двигает цену, потому что сами лимитные заявки, они не двигают цену, они просто вот стоят и стоят. А рыночные рыночные покупки и рыночные продажи - это единственный фактор, который формирует рыночное, а ценообразования. То есть исключительно рыночные покупки и рыночные продажи, а двигают цены, потому что они съедают какие-то лимитные заявки на покупку или лимитные заявки на продажу. Лимитные заявки, они просто стоят и ждут, пока по ним кто-то купит или кто-то в них продаст. Они никак вообще не двигают цены. Соответственно, вот в случае с только что приведённым примером, а, рыночные заявки были определены по той степени волатильности, а, по которой мы могли судить ленту сделок. То есть вот эта лента сделок волатильная - это и есть отражение рыночного участника. То есть мы видим, что лента сделок очень быстрая, она импульсивная, она несётся вверх-вниз. Это говорит нам о том, что здесь есть рыночный участник, который принимает торговое решение и торгует этот инструмент. И вот, а, торговля рыночного участника или торговля ленты - это тоже такой навык, э, которым должен овладеть сльпер и который скальпер используют активно при, а, использовании его скальперских торговых стратегий. Допустим, пробой уровня, да, там очень важно, если пробои уровня с точки зрения скальпинга торгуются, там очень важно чувствовать вот этого рыночного участника, который формируется в моменте пересечения экстремумомов или в моменте подхода к какому-либо потенциально пробиваемому уровню и так далее. Так вот, помимо того, что есть лимитные участники, рыночные участники, есть ещё огромный пул всяких разных других участников. И я бы таким отдельным, а, особняком хотел бы выделить маркетмейкера, который участвует и выступает как посредник между покупателем и продавцом, потому что маркетмейкер предоставляет ликвидность, он предоставляет ликвидность стаканы. То есть он вот в этом пространстве бидов и асков, да, биды и аски в стакане, он размещает свои лимитные заявки на покупку и лимитные заявки на продажу. Таким образом он формирует ликвидность, чтобы вот, например, пришёл какой-нибудь трейдер и хотел купить, а, по рынку какую-то монетку, он вот ээ купит у её у в том числе у маркетмейкера, который это э этот монетку тоже потом её продаст какому-то друму тоже он её продаст какому-то другому участнику рынка. То есть, а вот этот маркетмейкер, он тоже очень важную роль играет, поскольку он держит вот эти границы, где предоставлена ликвидность. Кроме того, поскольку он предоставляет ликвидность для монет, он ещё и держит спред. То есть он выступает противником, например, для трейдеров, которые торгуют разрывы спреда, а какие-то спредовые моменты. А потому что он заполняет вот эту пустоту, вот эту рыночную неэффективность. он заполняет эту пустоту и пытается сам а-э вот закрывать эти спреды, чтобы вот по самым лучшим ценам, по самым лучшим продажам, а ой, по самым лучшим покупкам, по самым лучшим продажам, а-а, контролировать вот это пространство. контролировать это пространство. И, ну, вот как мы делаем, да, торгуя спред, выставляем лимитные заявки между лучший и на покупку и лучший на продажу, он может эту роль, это алгоритм делает, он может эту роль занять и отбирать у скальпера деньги. И он будет это делать быстрее, потому что у него нет никакой задержки, у него там прямое и эксклюзивное подключение по апи ключам. И в целом он торгует ээ супербыстро. и у него есть больший объём информации, чем у рядового трейдера. Поэтому маркетмейкер будет здесь выступать сопротивлением. Также маркетмейкеры могут быть самые разные. Могут быть маркетмейкеры участники, они могут, э, у них есть объём информации, у них есть крупный капитал, которые формиро, которые влияют на то, м, как будет удерживаться проторговка. где будет выноситься ликвидность, а где будет где будут арбитражиться всякие моменты аа с раскреляциями, допустим, когда спотовый инструмент стоит намного дороже, чем фьючерсный, маркетмейкер может влиять на фьючерс, он может сводить цену дериватива к цене базового актива и так далее. То есть он всё это он во всём этом процессе участвует. И, а, вот, если говорить вкратце, он эти дыры закрывает. Закрывает дыры, которые выгодны скальперам. Теперь, как находить монеты для скальпинга? Какими инструментами пользуюсь я и какими инструментами, в принципе, должен пользоваться любой профессиональный скальпер. Это очень важная вещь, которая упрощает вообще, в принципе, торговлю. А торговля скальпинга, а торговля в этом стиле, это очень и очень э стрессовая торговля, которая предполагает наличие огромного количества ситуаций, огромного количества моментов, где появляется волатильность, угасает волатильность. И активный сльпер - это трейдер, который торгует очень много инструментов. Очень много инструментов, очень много ситуаций, поскольку волатильности её по чуть-чуть везде. Её по чуть-чуть есть везде. Итак, я пользуюсь скринером Winтрей. Есть ссылочка, есть ссылочка под видео на регистрацию на этот скринер. А скриннер невероятно крутой, но вы прекрасно знаете, те, кто смотрит мои видосы часто, регулярно, это самый незаменимый помощник и инструмент для любого трейдера. Здесь есть вообще абсолютно всё и любые настройки. Как, э, работает скальпер, что прежде всего интересно. Для скальпера важны объёмы и волатильность. Как посмотреть объёмы и волатильность? Здесь есть раздел монеты. Вот он. Либо тренскринер. То есть трендскринер открыл и перед тобой очень много графиков, которые регулярно обновляются и которые показывают тебе волатильность. Вот она, волатильность за промежуток 5 минут. То есть я смотрю промежуток, промежуток 5 минут и какая волатильность находится. Всё, этот график динамичный. То есть тут все графики обновляются, когда появляется волатильность. И это самые топовые ситуации, где сейчас наибольшая волатильность. Но это и видно. Вот здесь вот есть волатильность, вот здесь есть волатильность и так далее. Соответственно, для меня, как для скальпера, важно, чтобы я увидел какую-то волатильность. Я увидел какое-то движение, которое формируется в каком-то нисходящем или восходящем тренде. Либо как вот, например, вот здесь, да, импульс вот по монете там на 20% за минуту. Это очень хорошая ситуация для скальпера, и она определяется именно по этой метрике. метрика волатильность. Есть ещё альтернативный способ, как смотреть монеты. А я сортирую их по утопам роста либо по волатильности за 5 минут, либо по объёмам, но чаще всего это волатильность за 5 минут. То есть одна элементарная настройка в разделе монеты, волатильность за 5 минут. И я смотрю, чем значение выше нуля, тем это лучше для скальпинга, потому что чем больше объём и чем больше волатильность, тем больше потенциальная прибыль для скальпера. Вот здесь, например, ситуации есть. Вот есть какие-то импульсы по этим монеткам. Вот эти все импульсы можно отторговать в различных комбинациях, вариациях торговых стратегий. Можно как, а, пробить уровень, так и взять заточку на этом. А, движение, то есть оно волатильно, оно даёт какой-то процент, который удовлетворяет потребности скальпера. И вот это вот процесс, он, скорее всего, чаще всего сформирован на какой-то активной ленте, где присутствует активный рыночный участник или какой-то лимитный участник, который повлиял на цену и и так далее. Вот я смотрю и сортирую монеты вот таким образом. Я смотрю самые волатильные момент, самые волатильные монеты за промежуток 5 минут. И, соответственно, чем больше значение в скринере, чем значение больше нуля, тем лучше же для скальпинга. Соответственно, всё. Вот вот вот и вся элементарная настройка, как работать с скринером и как находить ситуации, которые пригодны для скальпинга. Достаточно одной метрики, волатильность, либо в трендскринере просто смотреть монетку. Допустим, вот монета Хана, а брать её и открывать в торговом терминале и непосредственно торговать. Всё. То есть элементарная настройка. Сидишь, смотришь, появляется ситуация, открываешь терминал и пытаешься какое-то движение сформировать. М взять какую-то заточку, взять какой-то отскок от плотности и так далее. То есть ситуации эти все регулярные. Там каждые 5 минут какая-то волатильность появляется. Везде что-то можно скальпить по чуть-чуть, потому что ситуации действительно много. С настройкой скриннера мы закончили. Ещё раз повторю, ссылка на регистрацию на wiнтрейдинг есть под видео. Обязательно пользуйтесь. Это невероятно крутой и полезный инструмент для любого трейдера. Итак, переходим к одной из тем, которые имеют решающее значение для прибыльности какого-либо трейдера, скальпера. Это то, какую монету или какой инструмент он торгует. И на рынке есть достаточно устоявшиеся определения. Это определение инплея или монеты в игре и, соответственно, его противоположности. Это какой-то мертвяк, мертвяк, дохляк или как угодно это называете. Ну, в общем, это две пары, две категории, которые важно друг друга, друг от друга отличать, если вы хотите зарабатывать на скальпинге. В целом мёртвые инструменты для скальпера торгуемые не скальпером. Это ситуации, которые могут быть торгуемыйтрейдером, свингтрейдером, кем-либо угодно, но не скальпером. И для каждого стиля торговли мёртвая и активная монета могут быть, а противоположностями. Для скальпера активный инструмент - это инструмент, в котором есть повышенные объёмы. повышенные объёмы там за несколько 15 минуток, пяти минуток, за несколько часов. То есть есть какая-то тенденция, где объём сохраняется, он увеличивается либо сохраняется. Вот он не так, что он там зашёл за 1ну минуту и вышел и всё. И на монете больше ничего не происходит. Это какая-то э устойчивость в тенденции сохранять или повышать торговые объёмы. Это первый критерий. Второй критерий - это повышенная волатильность. И повышенная волатильность идёт рука обрку с повышенными торговыми объёмами, поскольку чем больше объёмов монете, тем больше, как правило, волатильности. Вот повышенная волатильность будет вторым критерием. Почему монету можно считать монетой в игре? Как измерить волатильность? Всё очень просто. Вот даже в том скринере винтрейдинге мы выбираем график. Если хотим по графику, да, э-э, наметить волатильность, берём линейку, измеряем её там от начала цены до какого-то конца, либо в рамках какой-то проторговки, либо мы можем в стакане биржевом, в торговом терминале взять линейку и померить общую латильность, то, а, куда цена ходит в рамках, например, 1ной минуты или просто на глаз это посмотреть, как насколько быстро двигается лента сделок и сделать, соответственно, соответственно заключения об этом. Третий момент, по которому мы можем считать монету монетой в игре, это формирование дисбалансов. Формирование дисбалансов, которое чаще всего, это опять-таки говорит о том, что это идёт рука об руку, чаще всего это идёт на повышенной волатильности и на повышенных объёмах. Это формирование дисбалансов. Дисбалансы - это такие вот, например, как вот здесь, да? Это, например, вот такие вот свечки лонговые, лонговые, аномальные свечки, где цена, а, не встречает сопротивление активного с противоположной стороны рынка, то есть со стороны шортистов. То есть вот это всё расстояние, которое проходит свечка в рамках одной минуты - это расстояние, где сопротивление шортистов было поддавлено и, соответственно, цена значительно выросла. Так вот, если вот есть такие дисбалансы, как вот здесь, как вот здесь, вот здесь, вот здесь, это говорит о том, что инструмент находится в очень активной фазе, когда он показывает какое-то трендовое движение, где есть дисбаланс в одну из сторон, где есть какая-то однонаправленность какого-то трендового движения. И это будет хорошим критерием, почему мы считаем монету, монеты в игре, если она формирует дисбалансы. Кроме этого, дисбаланс эти формируются ещё за счёт активных, не только за счёт активных покупок или продаж, а ещё за счёт, например, срабатывания стоприказов, а, то есть рыночных ордеров, да, которые вынуждают трейдера капитулировать и сделки. Но об этом мы поговорим, когда будем говорить о пробое уровня, да, как одной из стратегий скальпера. Ну и четвёртый тоже железобетонный и прямо достаточный признак, почему мы можем считать монету монетой в игре - это участник в стакане. И всё дело в том, что рынок по большей части он хитрожопый, он не показывает вам крупного участника. То есть если бы было всё настолько просто, что каждый день там появляются какие-то лимитные заявки, ты заходишь от них в отскок и всё, тебе наливает зелёнку, у тебя есть прибыль. Если бы было всё так просто, все бы зарабатывали. Но поскольку такого нет, мы можем предположить, что рынок действительно немножечко хитрожопый, потому что участники в стакане не всегда видны, и они могут быть манипуляторами, они могут быть ненастоящими, то есть фейковыми, спуферскими и так далее. И они в конце концов могут реализовывать свои ээ объёмы торговые через какие-то алгоритмы. что ещё сильнее усложняет задачу скальпера в извлечении аэ прибыли с рыночных неэффективностей. Так вот, все эти факторы будут говорить о том, что это инструмент, который достойно можно считать монетой в игре. Монетой в игре, э, которая на которых ээ и делается 90% прибыли скальперов. Это вот действительно монеты. В игре можно торговать мертвяк, который дико распиливается, котором нет волатильности, она то появляется, то исчезает. Но это, как правило, самый страшный сон. Это самое убийственное, что может произойти со скальпером. Это торговля неплейной монеты, где нет импульсов, где нет однонаправленной ленты, где нет участников, где нет торгового интереса вообще. И вот такие ситуации, они забирают очень много денег у Скайпера. А противоположные ситуации - это вот inплея, они дают очень много денег аа профессиональному грамотному скальперу. И вот эта вот ситуация, которая вот здесь вот на графике, это ситуация связана с очень низкими торговыми объёмами. То есть вот этот график, этот чарт, он показывает, ну, по нему даже видно, что здесь очень низкие объёмы, потому что вот эти все движения, да, вот эти хвосты, фители, вот эти очень маленькие свечки или их вообще там отсутствие их, да, то есть они прямо как будто не сдвигались с с открытия таймфрейма, это всё сигнализирует о том, что здесь минимальная рыночная активность. И даже если это минимальная рыночная активность есть, то, скорее всего, это не активность участников рынка, это просто какая-то симуляция активности маркетмейкером, который просто симулирует торговую активность и минимально как-то там пытается удерживать цену в каком-то ценовом коридоре. И всё. И это единственная торговая активность. То есть тут ты ни у кого деньги не заберёшь. Здесь ни у кого стоп не сработает. Здесь никакого импульса на пересечение уровня не будет. Здесь в отскок от плотности никакой не зайдёшь. Здесь нет участника. Соответственно, это просто поле, где невозможно вообще заработать. Вообще, абсолютно невозможно заработать. Здесь нет таких ситуаций, которые бы давали деньги скальперу. Соответственно, эти неинплейные монеты, они имеют в качестве своих критериев все противоположные критерии, которые имеет. То есть это пониженные объёмы или понижающиеся объёмы, это пониженная волатильность или вообще понижающаяся со временем волатильность. И это отсутствие дисбалансов. То есть у нас график просто запиленный. Здесь нет никаких свечек больших ни как в, ни в шорт. То есть отсутствие дисбалансов и отсутствие участников в стакане. Если мы не мы если мы не видим никаких участников хоть каких-либо крупных аномальных плотностей в стакане, то, скорее всего, это тоже относится к неинплею. И это говорит о том, что такие инструменты торговать ни в коем случае нельзя. Теперь давайте перейдём к тому, что торгуют скальперы, и я дам краткий экскурс в стратегии, которые торгуются большинством. большинством и которые торгую в том числе и я, если я пытаюсь скальпировать. Первая ситуация - это первая торговая стратегия, самая элементарная. Если вы хотите понять рыночную механику или, а, раскачать небольшой депозит, то это торговля неликвидных бирж. Опять-таки, напомню, есть видео на канале, целый плейлист, торговля Спреда, три видоса есть. Посмотрите обязательно, если хотите, в общем-то, на чём делается заработок, на чём делается доход трейдера, которые торгуют спред. Я здесь, я не знаю, может я обкурился, как выглядит торговля спреда. У нас есть вот, допустим, биржевой стакан, биржевой неликвидный стакан, где есть пространство бидов. У нас есть пространство бидов, есть пространство асков. В пространстве бидов мы видим, есть заявка лимитная на покупку на 5.500 долларов. В пространстве асков у нас пустота. Она пустота в буквальном смысле, потому что все лимитные заявки, которые здесь есть в пространстве асков, это практически все мои заявки, которые я выставил на продажу. И здесь есть лимитный участник, который хочет купить, но ему никто не продаёт, потому что здесь нет рыночной активности. Какая здесь стратегия? Стратегия здесь заходить от появления спреда. То есть где спред начинается, это вот с этой лимитной заявки выше неё начинается разрыв. Разрыв до лучшей цены на продажу. В данном случае лучшая цена на продажу - это 8 долларов. Но поскольку это очень маленький объём, его просто съедят, не заметив, можно выставить свои заявки вот сюда, потому что это поле, ну, можно, короче, не считать вот эту лимитную заявку как лучшую заявку на продажу, поскольку, ну, это вообще копейки. И вот это вот всё пространство - это по сути пространство, где может вот возникнуть вот эта рыночная неэффективность. Может участник это купить и вот это всё пространство реализовать. То есть всех лимитных продавцов может реализовать вот этот спрос, который формируется при покупке данного актива. Какая у нас задача? Выставить лимитные заявки или купить по рынку? Ну, тут надо выставить лимитные заявки, потому что по рынку здесь покупаешь только вот по вот этим ценам. выставить лимитные заявки от этой плотности и вот эту разницу, вот этот весь спред, а, забрать таким образом, э, где ты выставляешь лимитные заявки на продажу уже в противоположную сторону. То есть ты заполняешь пространство асков. После того, как тебя реализовало, ты в позиции находишься как покупатель, ты должен продать вот этот объём позиции, выставив это в пространстве асков. И в пространстве Асков ты вот выставляешь свои лимитные ордера. И механика следующая. За счёт чего делается профит? Приходит покупатель рыночный, это очень важно, рыночный покупатель, который просто хочет купить эт актив. Допустим, он вот сейчас вот возьмёт и купит на 100 долларов. Ну или даже, ну да, на 100 долларов он купит. И ему придётся вот начиная с этой цены вот это всё пространство откупить. То есть он купит здесь на 8 долларов, здесь на 14, здесь на 38, здесь на 10, здесь на 10, здесь на 16 до того момента, пока он не реализует 100 долларов. И в итоге средняя цена покупки будет у него составлять где-то там 3530 вместо там 3088, по которой была лимитная заявка на покупку ближайшая. То есть он значительно потеряет деньги на вот этом проскальзывании, потому что нет такого участника, который бы продал, а столько, значит, объёма позиции, сколько ему надо в конкретный момент времени. И поэтому он будет терять за свою, так скажем, спешку, за свою краткосрочность или за какие-то иные причины, почему ему надо купить этот актив именно сейчас, а не выставлять лимитную заявку и ждать, пока его реализуют. И вот это одна из таких, э, один из таких вариантов торговли Спреда. Опять-таки, в тех видео, которые я говорил про торговлю Спреда, я там разобрал все стратегии в рамках вот торговли Спреда. То есть вариаций, как собирать спред, их там достаточно много. Но вот это самый типичный, когда ты забираешь вот этот разрыв от какой-то крупной плотности, которая выступает для тебя поддержкой. Это торговля СпRДа, самая элементарная вещь. Вот она формируется исключительно по стакану. Вот этот спред, да, его можно увидеть только по биржевому стакану. По биржевому стакану, потому что вот эта информация, она отображается только в биржевом стакане. Невозможно на графике посмотреть, ээ, что там на котировке 3072 находится 5.000 долларов. График не предоставляет такую информацию. Соответственно, скальпить по графику - это противоречие. Такого просто, в принципе, невозможно. А вот стакан уже показывает, что на инструменте есть какая-то рыночная неэффективность. Кто-то не может реализоваться, и это влияет на цену. Следующая торговая стратегия - это алгоритмы. Я знаю, что очень много скальперов торгуют алгоритмы. И алгоритмы бывают самые разные. Это алгоритмы, которые работают на крупных централизованных ликвидных биржах типа Бинанса, Байбита, Окекса и так далее. И есть алгоритмы, которых значительно больше, которые есть на неликвидных биржах. Это какие-нибудь битгеты, гейты, мексы и так далее. И там этих алгоритмов значительно больше, потому что инструментов больше. Ну и потому что эти алгоритмы намного, а, явным образом выглядят, чем, например, алгоритмы на каком-нибудь биткоине, где их просто распознать крайне тяжело. Аа так вот что надо понимать, когда скальпер торгуе торгует алгоритмы? Во-первых, алгоритмы бывают очень разные, очень разные, настолько разные, что их сейчас перечислять смысла прямо все нет. Я расскажу про самые базовые. Есть самые элементарные алгоритмы, самые палевные алгоритмы - это алгоритмы, которые покупают и продают длительное время, формируя какие-то безоткатные движения. Чаще всего это опять-таки ситуации на неликвидных монетах, потому что ими манипулировать проще, а-а, потому что нет ликвидности, да? То есть цену можно до определённого значения вести безоткатно, не встречая какого-то сопротивления со стороны продавца или покупателя. Ну потому что ликвидности нет. Нет участника, который бы встал против тебя и задушил цену. И вот такие движения, они видны на свечках. как серия свечей, серия лонговых свечей, шортовых свечей, когда идёт вот такое вот долгое, долгое, долгое безоткатное движение, которое впоследствии ещё может ускориться. Вот, например, здесь вот ситуация, это секундный график, и здесь просто идёт какой-то безоткатный рост. А кто-то называет это лесенкой, да, ну, может быть, это и лесенка. Просто идёт серия вот таких свечей, где нижние границы вообще не обновляются. То есть идёт очень такой прессованное поджатие цены. Вот идёт, идёт, идёт, идёт, идёт, идёт. И в конце концов вот это безоткатное движение приводит к какой-то кульминации, когда объём выбрасывается в рынок. Это вот пример самого элементарного алгоритма. Он самый паливный, наверное, алгоритм, который можно заметить. Но вот такие вещи можно использовать при торговле, если ты видишь ленту, если ты видишь, что в биржевом стакане идёт какая-то активная серийная, а серийное давление на а стакан, какой-то покупатель или продавец формирует какое-то безоткатное движение, и ты можешь с этим покупателем и продавцом встать вместе, то есть встать в его сторону, в которую он ведёт цену, и заработать на этом. Аа дальше есть алгоритмы, которые активируются в ключевых местах, создавая зоны поддержки и сопротивления. Ну, чаще всего это маркетмейкеры, которые тоже, собственно, и есть алгоритмы. Они видны на инструментах трендовых, где формируется какая-то проторговка. И в этой проторговке видно, что работают какие-то отстрелы. То есть цена подходит к какому-то ближайшему уровню поддержки, к какому-то ближайшему уровню сопротивления и от него отстреливает. То есть какая-то реакция происходит. Либо это связано на каких-то заколах в этих ключевых зонах, когда закалывается какой-то уровень и резко возвращают цену обратно в проторковку. И такое тоже есть такие тоже алгоритмы есть. А есть ещё алгоритмы тоже очень палевные, которые покупают в определённый тайминг. Это алгоритмы, которые связаны с переходами часовых, пятиминутных, минутных и так далее таймфреймов. Это алгоритмы, которые связаны с фандингом. Э то есть это боты, роботы, которые, а, заполняют ликвидность после срабатывания фандинга, аа расширяют спреды, сужают спреды, предоставляют ликвидность и так далее. А, и есть алгоритмы, которые включаются, когда открываются торговые сессии. Ну, допустим, открытие американской сессии, да, на биткоине это отражается, потому что фондовый рынок коррелируется с рынком биткоина, с рынком криптовалют. И можно заметить, как, э, в 16:30, допустим, появляется волатильность, начинают роботы, а, торговать, в том числе криптовалютный рынок. Следующая стратегия, которая тоже одна из элементарных в скальпинге - это отскок от плотности. Стратегия невероятно простая. А почему она простая? Потому что задача увидеть лимитного участника, идентифицировать его, верифицировать его как настоящего, зайти от плотности и поставить стоп-лосс за плотность, как, например, в этом случае. Здесь, к сожалению, не очень скриншот, то есть по качеству, но я надеюсь, вы видите, что жёлтым цветом выделена действительно аномальная заявка на продажу, лимитная, от которой я выставляю свои лимитные заявки на продажу. Тоже в это пространство асков. Перед этим сайзом я выставляюсь, меня реализовывает частично, и монета идёт вниз. идёт вниз, поскольку видит, что есть давление со стороны лимитного продавца, который является, значит, двигателем а вот этого падения. Он действительно вот э формирует какой-то дисбаланс и заставляет людей либо панически продавать, либо а заставляет людей заходить в шорты от него. И чаще всего это комбинация просто этих факторов. кто-то заходит от этого сайза, например, как я, тем самым образом, э, влияя на цену. И есть те участники, которые в панике закрывают свои лонги, видя вот такого вот конкурента, э, со стороны шорта. И это тоже может быть в комбинации. То есть один и второй фактор могут сосуществовать. Так вот, отскок от плотности, он предполагает, что есть, самое важное, есть, а, истинная заявка. Истинная заявка - это заявка реального участника. А реальный участник, он ставит свои заявки, как правило, на круглое число. Мы об этом уже говорили. Это связано с психологией. Например, он может поставить свою лимитную заявку на 5:00, то есть на круглое число, на 2. И чаще всего он так будет делать. Либо на 2410, 2420, там 2520 и так далее. Но, в общем-то, чаще всего истинная заявка - это круглое число цены. Аа также вторым критерием будет для истинности этой заявки - это м продолжительность. Продолжительность, сколько эта лимитная заявка стоит в биржевом стакане. Как правило, ненастоящие заявки, они мелькают, моргают и исчезают достаточно быстро. Реальная же заявка, она, если поставилась, то она стоит. Да, реальную заявку может участник рынка убрать, и такое есть. Но, как правило, если он её ставит, она стоит какое-то время, пока его либо не реализуют, либо цена не уйдёт слишком далеко от его заявки. Так вот, вот по этим двум факторам мы можем определить реального участника рынка. И всё это, конечно, познаётся в практике, когда ты торгуешь непосредственно конкретный сайз конкретного участника на конкретной монете, потому что участники бывают разные. Бывают, а, участники, которые долгое время стоят, потом переставляют свой сайз. Есть те, которые долго стоят, но исчезают. Но это уже отдельные такие экзотические случаи, которые мы не будем сейчас приводить в пример. Не настоящие заявки или неистинные заявки - это заявки спуферские. Спуферские заявки, соответственно, ставятся не на круглое число, как правило. Как правило, это не круглые числа. Ну, допустим, 2,67. А вот реальный участник чаще всего не будет ставить свою заявку. Он будет ставить заявку на круглое число. А спуфер может на 2,67 поставить, на 243 и так далее. Чаще так это так это и происходит. Ещё один критерий с пуферской заявки - это то, что заявки убираются достаточно быстро. То есть как только увидел в стакане заявка появилась, прошло 5 секунд, то он и убирает. Ну, скорее всего, нет смысла триггериться на эту заявку, потому что, скорее всего, это какой-то робот либо спуфер, который пытается замылить глаза и сбить с анализа. Вот такой лимитный участник будет не приоритетным и не лучшим и не нужным для торговли скальпера, потому что это фейковая заявка, которая может в любой момент исчезнуть, в любой момент мм пойдёт движение. против него, и ты просто потеряешь. Вот, например, наберутся какие-то участники рынка от этой заявки, да, ненастоящей, он её уберёт и всё, и против тебя движение пойдёт, начнут скидываться, потому что они, ну, вот участники скальпера другие, они увидели, что основания удерживать сделку нет, рыночной неэффективности нет больше, она исчезла, всё, они начнут продавать по рынку, потому что это может привести, ну, к какому-то импульсу против него, соответственно, они будут выходить, и кто первый из вас выйдет, тот и окажется правым. зафиксировав минимальный ущерб, да, при вот таком обстоятельстве. Поэтому риски здесь, соответственно, вот такие, когда торгуешь отскок от плотности, э надо иметь в виду, что заявка лимитная может исчезнуть по самым разным причинам. Трейдер передумал или он хочет по рынку купить и поэтому лимитную заявку убрал или он очень долго ждал и цена ушла от него и так далее, и так далее. То есть этих обстоятельств просто полно. А вот как входить наиболее выгодно в отскок от плотности? Мы должны понимать, что при торговле отскоков от плотностей мы торгуем не самостоятельно, мы торгуем не в одиночку, мы торгуем с точно такими же трейдерами, с точно такими же скальперами, которые видят точно так же, как и вы, что есть ситуация, на которой можно извлечь какую-то выгоду. Они выт, они видят крупного участника, который может сформировать какую-то стену защитную, да, вот из-за такого дисбаланса, встать от него, и они могут забрать как бы вот эту прибыль, которая была сформирована из-за крупного участника, который повлиял на цену. И, соответственно, вот те трейдеры, те скальперы, которые будут заходить этой лимитные заявки, аа они будут стараться зайти заранее. Они будут стараться зайти заранее, и это будет называться фронтранингом, когда ты форсируешь события раньше а-а наступления этого исхода. То есть наступление исхода - это когда ты выставил лимитные заявки от сайза, допустим, вот здесь, да, вот, и, э, ждёшь, пока тебя откроет, ждёшь, пока тебя реализует. Но рынок чаще всего не доходит до этого сайза, потому что здесь от сайза начинают откупать или продавать те, кто хочет зайти от этого сайза. То есть они заранее как бы защищают этот сайз. И вот их реализовывают, они заходят. И вот та разница, которая есть от твоей точки входа до лимитной заявки - это и есть твой потенциальный убыток. То есть, если я зайду вот в этой точке, то есть у меня будет средняя, это вот здесь, соответственно, до вот этого сайза, да, это будет расстояние моего потенциального убытка, который который я понесу в случае, если сделка не пойдёт. Да, мы жертвуем определённым риском ради этого, но мы увеличиваем таким образом вероятность входа в сделку, потому что будут заходить заранее. И в некоторых ситуациях лимитные заявки, которые выставляются вот перед вот этой лимитной заявкой, да, их можно увидеть. Можно увидеть, как другие участники тоже выставляют свои лимитные заявки, чтобы их реализовало перед этим участником. И это вот называется фронтранинг. Поэтому дать э трейдеру по скидке зайти прямо от сайза с очень коротким риском. Так вот, ситуации, когда ты заходишь с очень хорошей скидкой прямо перед сайм, это ситуации, которые связаны либо с удачей, либо это ситуации, когда плотность едят, потому что а к плотности не должны подходить, ну, настолько близко. Если к плотности пытаются подойти близко, значит, эту плотность никто не защищает, значит её, скорее всего, съедят и отскок от плотности не получится. Так вот, сколько же забирать прибыли, если с риском всё понятно, да, стоп-лосс ставится за этот сайз, потому что отсутствие сайза - это, по сути, отсутствие основания удерживать позицию. Рыночной неэффективности нет, не на чем зарабатывать. Соответственно, убрался сайз, выход из сделки. Или начинают разъедать сайз, или его разъели, выход из сделки. Если этот сайз сработал и отскок действительно пошёл, тогда то расстояние, которое ты можешь предположить по ленте сделок, это и будет твой профит. То есть, если понимаешь, что от этого сайза цена может отскочить на 1%, потому что вот лента откупается, откупается и вот тут она замедляется, всё. Значит, вот это процент это будет е это и есть твоя прибыль, которую ты можешь извлечь с этой рыночной неэффективности. Мы должны понимать, что отскок от плотности - это влияние краткосрочное на цену. Чем дольше мы видим эту плотность, чем больше проходит времени, тем меньше масштабы а вот этой рыночной неэффективности. Поэтому здесь рассматривать, что одна плотность может там просто сдержать цену космическим образом, а-а, в обычном порядке не стоит. То есть она может повлиять на цену краткосрочно, она может краткосрочно дать отскок на 1%, на 2%, а потом её вообще разъедят. Это надо учитывать э при определении величины тейкпрофита. Следующая торговая стратегия. Она очень интересная. Я безумно люблю её в скальпинге, потому что я торговал и собирал волатильность, да. Я вот торговал заточки. Ножи я не так люблю, потому что у меня никогда не получалось на них попадать, и они настолько были редкие, что требовало просто какого-то сиденья за монитором. Плюс у меня никогда не было фома от, очевидно, какого-то пропущенного ножа. То есть я всегда делал прибыль на каких-то других альтернативных стратегиях. А заточки - это заточки и ножи - это чисто сленговое выражение. Сленговое выражение для интерпретации появления каких-то дисбалансов, о которых мы говорили. Да, когда мы говорили про монеты в игре, так вот, заточки - это дисбалансы, которые возникают в процессе изъятия ликвидности в стакане путём какого-то прострела либо одноправленной рыночной ленты. Дисбаланс, мы это знаем, что дисбаланс - это вот вот такой вот такая вот свечка, где в этом контексте аа покупатели не а выступали сопротивлением для продавцов. То есть продавцы аа ультимативно и окончательно прошли вот это расстояние, не встретив сопротивление. Это вот будет дисбалансом таким. То есть аа где нет э какого-то баланса между покупателями и продавцами, где какая-то доминирует одна из сторон. А изъятие ликвидности - это когда стакан бидов и асков в моменте пустеет, то есть лимитных участников не становится от слова совсем, либо их становится очень мало. И стакан встречает очень маленькое сопротивление и может из-за проскальзывания в том числе а переместиться на несколько процентов выше или ниже. выше или ниже, потому что, ну, нет вот этого пространства, нет ликвидности, и цена как бы не встречает сопротивления со стороны какого-то лимитного участника, который там плотность свою поставил и всё. А вот это вот этот дисбаланс, он может возникнуть на основании прострела. Это когда это когда пространство и асков моментально просто изымается. То есть вот произошёл какой-то прострел, кто-то кинул огромную сумму денег в рынок, и это вызвало прострел, и и все лимитные заявки или, ну, все лимитные заявки на покупку или на продажу в моменте исполнились. И вот это будет прострелом. И на прострел рынок реагирует возвратным движением, ребалансировкой. Ребаланс происходит моментально, потому что ликвидность заполняется после этого прострела. То есть представьте, что вот появилась дыра. Эта дыра сформировала какую-то ситуацию, где кто-то закрылся по какой-то цене, и эта дыра обратно захлопывается, она закрывается. То есть вот этот зазор моментально устраняется маркетмейкерами, участниками рынка, торговыми роботами и так далее. И всё. И цена моментально откатывает каким-то другим границам цены. Либо есть однонаправленная лента. Это когда идёт срыв каскада стопов, либо идёт какой-то активная активная продажа или активная покупка. И тогда в этом случае заточка ловится по а ленте, которая в моменте показывает однонаправленное движение в какую-то сторону. Например, на од одноправленная лента на графическом представлении - это серия каких-то свечей. Допустим, у нас монета падает в шорт, да? Вот она падает. И однонаправленная лента будет говорить о том, что на секундном графике есть, допустим, шесть шортовых свечей, которые все шортовые, то есть они все вот так вот идут вниз, то есть идёт серия. И вот это будет говорить о бодонаправленной ленте. И заточки ловятся именно вот по этим двум обстоятельствам, когда у нас идёт формирование дисбаланса. И это формирование дисбаланса не всегда даёт точку входа. Оно даёт точку входа, когда идёт прострел или однаправленная лента. Вот так ловится заточка. И у нас есть ещё нож. Это немножечко другая стратегия. Она различается по характеру и величине движения. То есть, если заточки - это в целом, а, такие дисбалансы, которые формируются в рамках проторговок, в рамках трендовых движениях, м, они более локальные, да, то ножи чаще всего это то же самое, только их масштаб значительно больше. значительно больше, потому что движение, которое формирует нож, оно основано на том, что происходит какая-то, допустим, кульминация движения. Допустим, какой-то трендовый инструмент растёт, растёт, растёт и бац, он приходит к какой-то кульминации, когда спрос достиг высшей точки. Ну, это вы тоже часто могли увидеть на графике, когда монета растёт, растёт и бамс, она даёт огромную палку. Вот это будет ножом. А есть такие ситуации, когда нож формируется на основании пролива, то есть когда идёт поступательное движение вниз, а это формирует очень сильное дисбалансное движение. И в какой-то момент рынок начинает откатывать, срабатывают корреляторы, э закрываются все дыры в ликвидности и стаканы начинают откупаться. Вот тогда нож может ловиться на проливе и механика у него совершенно глобальная. И есть ещё ножи, которые формируются носками, то есть когда кульминация идёт или прошла на каком-то трендовом инструменте лонговом, и монета развернулась в шорт. То есть какой-то, а, произошёл памп, и потенциально сейчас будет дамп. Потенциально будет дамп. Просто какая-то манипуляция. Повели наверх монету и быстренько повели вниз. И вот когда монету ведут вниз, можно носками инструмента, когда он жёстко проливается, поднимать инструмент, когда есть, соответственно, такие же предпосылки, как и в заточке, однонаправленная лента или прострел. И в этом случае нож будет уже основан на вот такой вот рыночной неэффективности, такой противоположной кульминации, так скажем. Конкретно вот эта сделка, это обычная заточка, пятипроцентный движ - это, ну, совершенно немного для той ситуации, которая была на Трампе год назад. Ну, то есть это прямо очень локальная заточка. Тут ничего такого нет. Это совершенно небольшое движение цены в рамках вот этой волатильности. А вот есть нож, который был когда-то поднят мною на проливе биткоина. То есть, а сколько тут на 20%, наверное, монета упала. и на 20%, наверное, откупилась, ну или на 15%. Ну, в общем, для такого тяжёлого тогда инструмента, как нейро, это очень прямо сильная волатильность. Инструмент упал там за 3 минуты, можно сказать, на 20%, да, на фоне общего падения рынка. И здесь нож ловится уже, соответственно, с учётом, как откупается рынок. То есть как откупается рынок, как он ходит за ПВДРём. То есть механика там ножей на проливе, она заключается в том, что сначала откупается биткои в этот момент ищется точка входа для альткоинов и откупаются вместе с ним. И, соответственно, мониторится вот эта сделка параллельно с графиком и стаканом биткоина. Так вот, как выглядит заточка прямо непосредственно в стакане? Как это выглядит? На графике-то ничего непонятно, там никакой информации нет. Так вот, заточка выглядит примерно следующим образом. Это небольшая заточка на такое коротенькое движение. Вот у нас есть какой-то дисбаланс, который формируется при пересечении уровня. Вот здесь пересекается уровень, идёт пробой уровня, и это провоцирует какой-то импульс на стопах, на активных покупках. Вот. Ну и заточка может ловиться вот так вот на простреле, да? Вот как здесь был. То есть я выставляю лимитные заявки, и цена простреливает в эту область и откатывает. Это точка входа на формировании дисбаланса плюс, а, на отстреле. Вот я захожу, ставлю стоп-лосс за кластер сразу, потому что у меня уже есть какой-то откат, то есть видно, что цена пощупала, увидела реакцию, то есть не идёт какое-то безоткатное движение, да? А инструмент после пересечения максимумов цены он дал какое-то откатное движение. По ленте видно, что она остановилась. И вот сейчас рыночный продавец будет немножечко давить цену, формируя такой локальный откатик, на котором, ну, в целом можно заработать. Всё. И я выхожу. Я не знаю, там лимит лимитка я вышел или по рынку, по-моему, лимитку поставил, да? Лимитку вроде поставил. Ну, и всё. И вышел. И вот это движение максимально короткое, максимально быстрое, которое возникла на инструменте, который в игре, на откате с прострельной точки. Вот это и есть заточка такая локальная. Она может, у неё есть градация, естественно, заточки могут там по быть по полпроцента, по 1%, по 2%, по 3%. Здесь важно не масштаб этой заточки, а то, а по какому принципу она формируется. А нож, соответственно, выглядит следующим образом. Я вообще никогда не записывал свои ножи практически. То есть у меня, наверное, один есть нож, которому хрен знает сколько лет записанный. А здесь ещё не очень такой не очень такая графика качества видео. Но тем не менее я покажу, как выглядит вот чистый нож. Красивый чистый нож, где есть точка входа и где есть все условия для идеального ножа. Итак, у нас есть инструмент бонг, который сейчас начинает падать. Вот лента. Вот она вот начала своё движение вниз. И мы видим, что лента очень агрессивная. Лента очень агрессивная. Очень агрессивная. И она однонаправленная. Она идёт безоткатно вниз. Она идёт безоткатно вниз. И это можно видеть даже по графику, что там формируется аномальная для рынка свеча. То есть таких свечей на рынке нет, да? Вот во всей этой проторговке таких нет свечей. Давайте посмотрим на точку входа. В какой момент же она ловится? Здесь идёт одноправленное движение. Движение идёт, идёт, идёт, идёт. Остановилась лента и пошёл откат сразу моментальный. Здесь она чуть-чуть постояла и сразу пошла дальше. За счёт чего происходит это откатное движение? За счёт того, что вот ликвидность, которая была изъята в этом стакане, то есть всех реализовала участников, которые выставляли лимитные заявки в области Асков, ой, в области бидов, их всех реализовало. И там сформировалась пустота в пространстве. Там нет ликвидности, там нет участников, которые разместили бы и покупали бы актив по вот этим ценам. И, соответственно, они вот это пространство, которое только что было сорвано, то есть вот мы прошли это огромное расстояние, оно сейчас пытается ребалансировать, то есть заполнить это пространство, вот эту пустоту, которая сформировалась после изъятия ликвидности. И, соответственно, рынок даёт такой пулбэк. Он возвращает цену к какому-то уровню, к какому-то какой-то области и так далее. То есть он пытается вернуться, заполнить вот эту пустоту, вот это пространство, которое возникло в ходе вот такого вот а ножа. Поэтому логика здесь такая: на проливах, на заточках, на ножах она одна и та же. Главное, чтобы были факторы, а для того, чтобы зайти, потому что не на всех ножах и не на всех заточках есть точки входа. Это надо понимать, чтобы, а-а, торговать заточки и ножи с наибольшей эффективностью. Следующая торговая стратегия. Она очень мною любимая. Я её регулярно торгую, и у меня очень хороший винрейд по ней. Это раскреляции. и раскреляции, как мы можем видеть из нашей практики, из нашего опыта, даже не обязательно торгового, раскореляции всегда существуют там на фондовом рынке, на децентрализованных биржах, на централизованных биржах, между спотом и фьючом, между спотом и спотом на разных биржах. В общем, какие только раскреляции не существуют на рынке. И это всегда возможность зарабатывать. Это всегда возможно зарабатывать, потому что ты вот эту разницу извлекаешь между определённой ценой актива и какой-то ещё другой ценой актива. А самый классический вариант раскреляться, вот непосредственно вот торговать в терминале, да, который можно, не вот эта [ __ ] когда ты там арбитраж P2P, вот это вот это не это не не совсем то. А раскреляция - это когда ты видишь, что есть цена базового актива. Это цена спота. Есть к этому споту цена дериватива, цена фьючерса, фьючерсного контракта. И на этой, значит, торговой паре есть раскорляция. Спотовый актив может стоить дороже, чем фьючерс. Или, наоборот, Futures может дороже стоить, чем спотовый актив. И это всё будет, вот эти все два варианта будут сигнализировать о возникновении раскреляций. И мы понимаем прекрасно, что все эти раскрилляции, все эти дыры, все эти, значит, халявные тенки, они все нивелируются. Все нивелируются по одной простой причине. Если есть дыра, где можно заработать, эта дыра закрывается, её пытаются закрыть. И в контексте раскреляции эти дыры закрывает маркетмейкер, грамотный маркетмейкер, не тот, который держит раскреляцию огромную и не пытается там внести какие-то корректировки, а грамотный маркетмейкер пытается свести раскреляцию, сделав цену базового актива, цену спотаючерсного контракта наиболее справедливыми. наиболее справедливыми. Это означает, что цена базового актива и цена фьючерса практически тождественная. То есть фьючерсный контракт будет ээ стремиться к цене базового актива. В этом и задача сведения раскреляции. Но в момент, когда раскреляция появляется, возникает дыра, возникает неэффективность в рынке, когда ты покупаешь инструмент, допустим, фьючерс, да, а он, например, на 30% дешевле спота. А как так-то? Спот на на 30% дороже. И выходит так, что я могу купить фьючерс, который стоит на 30% дешевле с пота, и заложить идею в своё торговое решение, что фьючерсный контракт может стоить близко или практически тождественно к цене спота. Фьючерсный контракт в конкретный период времени стоит 1 доллар, а спот, например, 1,3 доллара. Но я могу предположить, что маркетмейкер заарбитражит курс, то есть он сделает его ровным, а он нивелирует вот эту раскреляцию и заполнит вот эти а дыры. Заполнят эти дыры. И цена фьючерсного контракта будет стоить не 1 доллар, как она стоит в конкретный период времени, а 1,29 долларов или 1,3 доллара или 1,28 долларов, 1,25 долларов. Ну, в общем-то, идея такая, что она должна приблизиться к цене базового актива. И вот когда эти дыры, а, закрываются, формируется прибыль, которая мм скальпер извлекает из этой рыночной неэффективности. То есть логика простая: покупаешь дешевле, ждёшь, пока пере недооценённый актив станет столько же стоить, сколько цена базового актива. Аа фиксируешь прибыль. Причины раскреляции здесь достаточно очевидные. Это ни для кого не секрет. О, есть ограничение арбитражных возможностей, когда нет возможности э свести цены фьючерсов, цены спотов. Допустим, закрыт вывод на биржу, залочены какие-то монеты или какие-то лимитные плотности стоят, э которые препятствуют арбитражным возможностям или ещё какие-то обстоятельства. Есть манипуляции крупных участников рынка, которые могут в моменте опустить цену, ну, допустим, опустить цену на 20%, кто-то, какой-то крупный участник продался. И этот участник может сформировать вот такое резкое падение. И один инструмент может потерять корреляцию с другим инструментом. И таким образом сформируется раскреляция. Цены будут отличаться друг от друга. Также есть ещё важные обстоятельства. Надо понимать, что все эти раскрилляции, а, в основном, а, самые большие, они происходят, когда нет ликвидности в стакане. Когда очень мало ликвидности в стакане - это самый частый пример, где фьючерсный контракт стоит дешевле или дороже цены базового актива. Поэтому обращаем внимание, что причиной мало причиной вот раскреляции может быть маленькая ликвидность стакане, когда потом можно управлять манипуляциями. То есть спот абсолютно пустой, ты там купил на 1.000 долларов, монета пошла на 5%. А фьючерс, например, нельзя купить на 1.000 долларов и он, чтобы он пошёл на 5%. Соответственно, это делает такую такое расхождение между ликвидностью. И, соответственно, с потом будет проще управлять, проще пампить, потому что в нём нет ликвидности, нет такой ликвидности, как нет на фьючерсе. Соответственно, чтобы запампить инструмент на споте на 100%, нужно, допустим, условно миллион долларов. А чтобы запампить инструмент на фьючерсе, там нужно намного больше денег. И, соответственно, это намного энергозатратнее, намного трудозатратнее. И не всегда э-э вот есть ресурсы, чтобы восполнить эти дыры, чтобы восполнить эту раскореляцию, а чтобы цена базового актива и цена фьючерса стоили тождественно. И вот есть хорошая сделка на примере, где я её отрабатывал. Это листинг кайта. Мы видим по графику, что здесь есть падение цены, да? Вот цена падает. И это самый благоприятный для скальпинга момент, обстоятельства, которая может сформировать огромную прибыль. Почему так? Это листинг. Листинг - это, по сути, когда монета только начинает торговаться. Когда монета только начинает торговаться, там нет роботов, нет алгоритмов практически, потому что их ещё не успели настроить. Это буквально первые секунды листинга. Первые секунды листинга. То есть здесь нет ликвидности в стакане. Практически нет ликвидности. Стакан абсолютно пустой. А что такое пустой стакан? Пустой стакан - это возможности для скальпера. Это дыры в активе, которые могут открыться в какой-то момент времени и закрыться посредством действий участников рынка и посредством действий маркетмейкера. Так вот, здесь стакан очень сильно продавливается вниз. Не потому, что там идут активные продажи, а потому, что здесь нет ликвидности. И вот нету ликвидности, соответственно, пустой стакан, дырявый стакан, и цену могут проломить. Её могут проломить краткосрочно на какое-то определённое количество процентов. И здесь так и происходит. Аэ, у нас слева цена фьючерсного контракта и цена спота. И мы видим, что цена спота стоит там 1 с поно, а цена фьючерсного контракта стоит 1120. И здесь мы видим разницу практически в 40%. И это такое редкое обстоятельство, когда аа появилась такая дыра. Фьючерсный контракт стоит на 40% дешевле с пота. Это, соответственно, хлеб скальпера. Надо зарабатывать на этой неэффективности. Аа что я и делаю? Я захожу на идеи, что сорокапроцентную раскреляцию сведут, то есть вот эта дыра заполнится и всё. И идёт вообще моментальный импульс. То есть рынок переоценивает цену, которая была м по самым лаям в момент раскореляции. То есть вот эта дыра возникла и быстро же сразу закрылась. Есть ещё противоположная сделка, где всё тот же самый инструмент на следующую минуту очень быстро рынок отреагировал на раскреляцию, то есть он его свёл. И цена фьючерсного контракта соответствует цене базового актива. То есть раскреляции практически нет. Они стоят тождественно. И я понимаю, что за 1 минуту рынок не может 40% свести расскаляцию. Эта раскореляция будет более глобальная. Она будет нивелироваться посредством более широкого таймфрейма. То есть это произойдёт не за минуту, а будет происходить постепенно, там за 15-20, там 40 минут и так далее. И я захожу, соответственно, когда цена базового актива и цена фьючерса становятся одинаковые, я захожу, а в шортсделку с идеем, что раскреляция опять появится и фьючер будет стоить опять ниже цены базового актива. Ну, здесь так и происходит. Рынок моментально реагирует и вот он и так идёт волнами дальше аа сводиться. То есть опять раскореляция возникает, потом опять её сводят, потом опять раскреляться и так далее. Ровно до то ровно до того момента, пока это рескорляции не не станет вообще. Следующая торговая стратегия - это фандинг. Это одна из интереснейших торговых стратегий, которая является частным по отношению к сбору волатильности. Эта стратегия предполагает вход в сделку, а в момент возникновения рыночной неэффективности и краткосрочный импульс, который сформирован в период или в момент тайминга. тайминга, который связан с биржевым механизмом. Такой таким биржевым механизмом является фандинг, когда одной из сторон лонгам или шортам платят ставку. То есть, э, либо лонги платят шортам, либо шорты платят лонгам. И этот биржевой механизм запускается, когда перевес какой-то. То есть у нас есть какая-то раскрилляция. Афандинг. Фандинг производится каждые 8 часов. Классический фандинг каждые 8 часов. То есть в 11:00, в 19:00 и в 3:00. То есть каждые 8 часов запускается механизм фандинга, когда средства перераспределяются. Если фандинг отрицательный, соответственно, лонгам будут платить соответствующий фандинг. Если фандинг положительный, значит всё будет наоборот. А за счёт чего строится заработок на фандинге? Доход скальпера строится на том, что в момент фандинга это по сути срыв, это по сути какой-то импульс на аномальном фандинге в одну из сторон, который в первые секунды аа формирует пустой стакан. То есть срабатывает фандинг, стаканы начинают зависать, а и в стаканах нет ликвидности. В стаканах вообще нет ликвидности, потому что все роботы, алгоритмы, маркетмейкеры, они убрали свою ликвидность. На пустом стакане, э, появляются, соответственно, возможности для манипуляций и для управления волатильностью, потому что на пустом стакане очень легко цену, э, очень легко цену доставить до какого-то уровня, до какой-то отметки или в целом продолжить трендовое движение. Поэтому вот эти пустые дыры в стакане, которые появляются, вот эти пустые пространства, которые по сути дыры, а, появляются в стакане в момент срабатывания фандинга, да? То есть первые несколько секунд после фандинга, это, по сути, возможность трейдера зайти по лучшей цене. Не потому, что кто-то продал, да, сильно ээ инструмент, и это вызвало падение, а за счёт вот этой неэффективности, которая возникла на пустом стакане. То есть вот это движение, оно было на пустом стакане. Когда рынок даёт такую возможность зайти на пустом стакане, можно заполнить эти дыры самостоятельно, зайдя в сделку. И рынок может резко переоценить. Рынок может резко переоценить и вернуть цену выше по такой же логике, которая формируется, когда мы ловим заточку, ловим нож, а, и так далее. То есть рынок просто переоценит это и вернёт цену. Вернёт цену. И, возможно, там на пустом стакане цена может дойти до какого-нибудь перехая цены, до перелоя цены и так далее. То есть это всё будет сформировано за счёт того, что спред появится между котировками, бидами и асками, и не будет ликвидности. И в этой ээ в этой ситуации, где нет ликвидности, может ещё какая-нибудь плотность вставиться, и это приведёт к моментальной доставке цены до определённого какого-то значения. Когда мы торгуем фандинг, мы должны понимать, что вот эти дыры мы можем заполнить, когда ликвидности нет, зайдя в нужном направлении. Чаще всего фандинг лучше отрабатывается, когда вы заходите по тренду, то есть в момент активного трендового движения цены, которая встретила сопротивление со стороны фандинга какого-то резкого, отрицательного, и поэтому она упала вниз. Вот тогда лучше поднимать вот эти рыночные фандинги, потому что они будут лучше всего откупаться, например. Вот какие здесь могут быть риски. А надо понимать, что как и в раскореляции, как и со всеми ситуациями, где есть разрыв спреда, мы можем столкнуться с отсутствием ликвидности. с отсутствием ликвидности, а вследом за ней, а повышенной волатильности, потому что если нет ликвидности в стакане, инструмент просто может стрелять по обе стороны, потому что ничто её не останавливает. Не останавливает ни один бит, ни один аск. Нету крупного участника. Соответственно, по пустому по пустому стакану монета может швыряться, э, как ей угодно. Поэтому, когда мы это торгуем, надо учитывать вот эти огромные риски и в соответствии с ними выставлять текпрофит и действовать очень быстро, потому что эта ликвидность вся, она очень быстро появляется и заполняется. У меня нету видоса какого-то отдельного, но есть вот скриншот. То есть в момент там простреливает цена, дыры заполняются, вот это пустое пространство, и цена откатывает. Всё, цена откатывает и даёт переход. И, наконец, последняя торговая стратегия, которую я отобрал для скальпинга - это пробой на импульс. И хочу сделать важную оговорку, именно пробой, пробойная, э, торговая стратегия, стратегия на пробой уровня именно на импульс. И именно на импульс только подходит для скальпера, потому что пробой уровня он происходит на совершенно разных инструментах, на ликвидных инструментах и на совершенно разных таймфреймах. Поэтому пробой уровня может часами длиться на каком-нибудь тяжёлом инструменте, где пробиваются дневные уровни. Это будет уже совершенно другой пробой уровня. Он больше относится к свиingнтрейдингу, к интрадей торговле. А вот пробой на импульс - это чисто стратегия, где зарабатывает скальпер. Зарабатывает скальпер, потому что ему при пробое уровня а важно увидеть импульс, который сформирован за счёт срабатывания стоприказов. А по преимуществу или по большей части за счёт стоприказов, потому что пробой уровня не только за счёт него идёт, он также идёт за счёт активных покупок или продаж, когда трейдеры заходят, ну или скальперы заходят в какой-то уровень цены. Они влияют на цену, формируют спрос, формируют предложения. Аа, ну и за счёт этого тоже в целом импульс берётся. Но чаще всего это просто срабатывание стоприказов, либо это стратегия, которую можно отождествить с стопхантингом, когда ты зарабатываешь импульс на за счёт того, что какие-то участники рынка отстопились, то есть они были вынуждены капитулировать и вышли из сделки за счёт срабатывания стоприказа. Так вот, пробой на импульс - это такие краткосрочные сделки, где ты заходишь в момент пробоя, то есть ты не заранее где-то набираешься, ты не где, это ты просто заходишь в пробой уровня в экстремом цены, в лой цены, в хай цены, в локальный хай или в локальный лой или в в основной лой или в основной хай. Ну, в общем, с этой точки должен идти пробой уровня за счёт срабатывания стоприказов. Стоп приказы в случае, если, ну вот, допустим, мы торгуем пробой уровня, вот как здесь, да, здесь не только стоприказы, естественно, были, здесьто вообще листинг там было оббито, но в том числе здесь и стоприказы, и активные покупки. М за счёт чего происходит вот это движение? За счёт чего происходит вот этот дисбаланс? Дело в том, что рыночная неэффективность вот эта вот, э, возникает из-за того, что в том числе шортисты, которые принимали решение в этом торговом диапазоне, вот в этом, они были вынуждены закрыть свою сделку, фьючерсный контракт, открыв таким образом лон. То есть, чтобы закрыть фьючерсный контракт, надо открыть лонг. И таким образом трейдер выходит из позиции. Так вот, если ему надо закрыть сделку свою шортовую, он, по сути, является топливом для покупателя, потому что он вынужденно покупает, вынужденно покупает по дорогим ценам, по ценам, которые выше, чем его цена открытия. И, соответственно, он стопится, он формирует вот это топливо, которое краткосрочно делает импульс. Делает импульс, на котором зарабатывает скальпер. И только так в контексте скальпинга можно торговать пробой на импульс. именно за счёт понимания логики, где находится ликвидность, где находятся стоприказы, которые сформируют какое-то импульсное, дисбалансное движение. Пробой уровня - это такая стратегия, которая очень сложная, на самом деле, потому что надо учитывать очень много контекста, надо смотреть, в каком тренде этот пробой уровня идёт. Контртрендовый пробой это или пробой по тренду, или пробой вообще каком-то лютом боковике, где нет волатильности, или пробой на инструменте, который, в принципе, не формирует какие-то дисбалансы при пересечении уровней. И такое бывает. Аа, поэтому давайте разберём критерии успешного пробоя уровня именно на импульс. То есть мы будем, а, рассматривать только краткосрочные а какие-то влияния на цену. Во-первых, самое необходимое - это скопление ликвидности. Скопление ликвидности в проторгованной области, то есть за её пределами, это нижние или верхние границы, если мы пробиваем эти уровни. А ликвидность должна быть сформирована и тем лучше же будет, если она не будет снята. То есть в процессе формирования проторговки или ценового диапазона эта ликвидность не должна сниматься. То есть мы не должны обновлять максимум или минимум цены. А чем больше мы это делаем, тем хуже для пробоя на импульс, потому что драйвером для роста или падения, а может быть м только какой-то покупатель или только какой-то продавец, который не сможет, например, сформировать сильный импульс. А сильный импульс, он может быть сформирован за счёт активных покупок продаж и срабатывания ордеров. То есть, чем больше комбинация этих значений, тем лучше будет пробой на импульс. То есть у нас должны быть проторгованы области, где