Внутридневное использование маржинальных зон на Срочном рынке с целью извлечения прибыли transcript

так плюсики есть значит звук у нас нормальный по громкости Всё хорошо Всё отлично Так давайте Значит у нас сегодня очень интересная тема я постарался её сделать хорошо видно хорошо всё отлично А я постарался её сделать достаточно компактно хотя она Ну достаточно обширная но при этом чтобы не сильно загромождать информации Да сделать её Ну достаточно в простом удобном виде ну получилась достаточно компактная презентация с максимальной пользой да то есть Прям вся выжимка за несколько лет изучения вот маржинальных зон торговли по маржинальных зонам то что я использую в своей работе У меня получилось всё это уложить в Ну наверное где-то в час полтора примерно по презентации А и соответственно сколько-то мы с вами пройдём Ну затрати времени на ваши вопросы если они будут у вас возникать А значит мы сегодня с вами будем говорить про очень интересную тему это маржинальные зоны маржинальные зоны которые у нас используются на срочном рынке на нашем Да это на фьючерсном рынке а при торговле фьючерсными инструментами А значит мы сегодня с вами обсудим Что такое Что это такое в принципе вообще А какие есть особенности у расчёта маржинальных зон то есть на что стоит обратить внимание когда они строятся Потому что есть один маленький момент который многие не учитывают не понимаю его мы об этом тоже поговорим а поговорим про правила построения маржинальных зон То есть откуда они строятся С каких экстремум Почему именно с этих экстремумов А и чтобы была а полная Ясная картина Да вообще вот чтобы вы просто понимали вообще ВС и ваши вопросы задавайте по ходу вебинара чтобы мы очень далеко не отходили от темы я их периодически буду посматривать в чат и сразу будем возвращаться а сразу будем отвечать чтобы у вас все пробелы полностью заполнялись и чтобы мы не с вами шли в одном русле Да понимая друг друга чтобы не а не было ни каких-то недопониманий на этом всё по организационной части и с вами Давайте обсуждать Что такое вообще маржинальная зона А значит понятие маржинальной зоны Да как таковой - это некая область на графики то есть а грубо говоря прогнозируемая да какая-то а зона какое-то место где будут фиксировать свои убытки те трейдеры которые зашли в сделку по самой плохой цене то есть теоретически Да у нас цена куда-то идёт вот в этом месте у нас с вами образовалась а какая-то картина которая говорит нам о продолжении движения тренда вверх здесь трейдер покупает актив да то есть встаёт В Лонг и цена начинает потихонечку разворачиваться и уходить в противоположную сторону а есть разные категории трейдеров Да есть те которые мы с вами сейчас говорим про внутридневной краткосрочную то есть с небольшими переносами Может быть там на один на 2 на 3 дня то есть так называемый свинг торговля А и есть трейдеры которые первые торгуют со стопами они свои стопы будут ставить за ближайшие экстремумы то есть вот здесь будет стоп-лосс Вот здесь будет стоп-лосс Вот здесь будет стоп-лосс ну и за самый минимум естественно тоже будут ставить стоп-лоссы А есть те трейдеры которые покупают без стопа да и держит свою позицию до тех пор пока эта позиция не принесёт либо прибыль планируемую Да которую там где-то хотят закрыть либо убыток и этот убыток будет фиксироваться вручную то есть так как стоп-лосс не установлен соответственно либо трейдер сам зафиксирует этот убыток закрыв позицию самостоятельно зона это грубо говоря то место где морально трейдер уже не будет готов терпеть этот убыток дальше И вот зде вот он зафиксирует свои убытки и потом цена соответственно может развернуться пойти в противоположную сторону маржинальные зоны применяются на разных рынках но везде одна и та же логика да то есть везде мы берём какую-то область какое-то место где зашёл покупатель Да и соответственно определяем зону где он выйдет по Ну не по стопу да А по убытку который он самостоятельно закроет то есть логика абсолютно одинаковая неважно на каком рынке мы с вами работаем будь ток будь то срочный рынок будь-то фондовый Да там и так далее А изначально вообще когда мы взяли этот инструмент в работу с коллегой мы применяли эти навыки Ну честно скажу мы просто подсмотрели да а торговали на тот момент на Форекс подсмотрели вот этот инструмент маржинальной зоны сами начали разбираться выяснять как они работают а использовали данные по маржинальное требования на чикагской товарной би бирже потому что рынок к он такой достаточно большой там большие деньги да заложены и соответственно маржинальные все вот эти требования они как бы ну международный берём уровень и соответственно значит как с товарной бирже Там они установлены поэтому мы их брали там а переводили на график смотрели как Они отрабатываются видели что отрабатываются довольно-таки неплохо И когда пришли на наш рынок на срочный нам нужно было как-то адаптировать этот инструмент маржинальных зон под текущие реалии А и мы нашли способ как это сделать мы очень долго смотрели изучали как эти зоны отрабатывают а поняли что отрабатывают они классно то есть психология та же самая она здесь точно также работает и обща вшись с другими трейдерами в других там сообществах чатах даже вот коллега у меня торговал в пропо офисе в герчиков ском в другом городе а с ними общался очень много То есть у всех психология примерно одинаковая Да понимание рынка одинаковое и подход торговый то есть при использовании там торговых плечей Да и так далее он тоже примерно похож поэтому мы адаптировали вот эти все знания полученные на рынке к под наш рынок и стали эти маржинальные зоны использовать У нас они очень классно отрабатывают и с вами сейчас будем дальше смотреть как это вообще в принципе всё происходит Почему срочный рынок Да почему юрс срочный рынок и сам инструмент это очень ла Тука для спекуляций на коротких дистанциях то есть внутридневной торговле при внутридневной и при свинг торговле То есть когда вы держите сделку там 1 2-3 дня Почему Потому что а требуется м ну вернее А вы получаете большее торговое плечо так скажем да то есть имея там допустим 100.000 руб Вы можете купить ну к примеру там 10 акций Да какого-то актива А если вы будете торговать фьючерсами то вы сможете купить 50 акций Ну условно Да эквивалент то есть ваш торговый потенциал он в разы выше то есть денег вам аналогичный объём базового актива То есть если вы покупаете акцию вы платите комиссию в разы больше да На тот же самый объём Если бы вы купили фьючерс за акцию вы Заплатите А в процентах от стоимости базового актива базовый актив - это тот инструмент на который Да применяется фьючерс то есть там доллар-рубль например Это базовый актив а fers C на доллар рубль этор на вот этот непосредственно базовый актив на саму валюту и получается комиссия меньше соответственно сделок можно совершать больше а поэтому все трейдеры используют именно срочный рынок и фьючерсы для того чтобы заниматься скальпинговые анализа и применения маржинальных зон то есть совершив какую-то быструю сделку или серию сделок Да вы во-первых Заплатите меньшую комиссию на срочном рынке и на ту же самую сумму денег сможете взять гораздо больше объём фьючерсов чем базового Актива на валютном или фондовом рынке для того чтобы совершить сделку с юсм контрактом нам необходима определённая сумма денег на торго счёте А эта сумма денег называется гарантийным обеспечением то есть это некий залог денежных средств который а блокирует брокер для того чтобы Вы могли купить или продать тот или иной а базовый актив Ну вернее РС извиняюсь так подвисает у нас немножко видео Да что-то у меня небольшие тоже проблемы технические были так давайте вопрос сразу Какова вероятность что цена пойдёт или дойдёт до предполагаемые маржинальное зоны ведь наверное цена Может на середине тормознуть и пойти в другую сторону Как определить где же толпа а Альберт смотрите а на рынке нету такого цена с Ну по крайней мере когда она приходит в маржинальную зону там оттуда пойдёт какое-то движение какая-то реакция какой-то отскок разворот и так далее но какого-то инструмента который будет давать 100% результата на рынке его в принципе нету Если бы он был то Ну наверное уже бы его там кто-то слил кто-то там как-то где-то распространил и люди бы уже на этом всем зарабатывали то есть и маркетмейкер в том числе они сейчас как мы видим ушли с рынков с наших очень многи маркетмейкер здесь только вероятности вот торго математические ожидания Да и торговые вероятности работают на рынке 100% нет такого инструмента Так значит гарантийное обеспечение Да залог денежных средств который блокирует брокер для того чтобы Вы могли купить тот или иной фьючерс данные по гарантийному обеспечению можно найти либо на сайте Московской биржи либо в Торговом терминале в описании контракта А если мы зайдём на сайт Московской биржи да здесь вот скрин вставил то на 24 июня д второго года для совершения сделки с фьючерсом на индекс РТС нам потребуется 45.000 558 руб а это чтобы Вы могли там либо купить либо продать один контракт сразу на вот этой картинке отображены другие параметры данного контракта то есть здесь и там дата экспирации и последний день обращения и какой-то ь Да там счётный или поставочный А и нам нужно ещё будет здесь отметить шаг цены сразу Да это а грубо говоря С каким шагом А цена двигается по графику А и стоимость этого шага цены то есть Сколько стоит денег в деньгах в рублях Да а изменение на один вот этот вот э пункт так называемый видео висит Так Ребят давайте мы немножко двинемся дальше то и стоимость гарантийного обеспечения тоже немножко подрастёт ну к примеру там будет стоить там 6700 там 6800 приблизительно это ну ориентировочная цифра то есть формула расчёта гарантийного обеспечения она просто колоссальная это очень Огромно очень сложно но суть в том что здесь влияет на гарантийное обеспечение стоимость самого инструмента баго актива волатильность рынка то есть насколько сильно А у нас происходят какие-то движения на рынке и если у нас происходят какие-то военные спецоперации либо ещё что-то да то у нас а волатильность очень сильно увеличивается и гарантийное обеспечение тоже увеличивается и срок экспирации фьючерсного контракта экспирация - это дата исполнения обязательств по срочному контракту То есть если вы купили поставочный фьючерс да то Ну допустим на акцию какую-то то в дату экспирации р по сути как бы закончит своё существование свою жизнь и вам поставят Те бумаги ту акцию которую на которую фьючерс вы купили у каждого Юр есть своя дата И чем ближе экспирация тем становится меньше спред между между стоимостью фьючерса и базового актива то есть гарантийное обеспечение также уменьшается То есть если до экспирации у нас с вами остаётся 3 месяца то разница а допустим гарантийном гарантийное обеспечение Сейчас может стоить составлять ну к примеру 6.500 руб да по сиш проходит 3 месяца и при той же самой стоимости актива при той же самой волатильности гарантийное обеспечение будет например уже 5 там 300 ну к примеру то есть как-то ориентировочно так видео у нас зависает Ну ребят Я очень надеюсь то что у нас будет запись в нормальном в нормальном виде без тормозов без каких-то лагов без каких-то глюков Если вдруг что-то будет не так Ну значит что-то придумаем что-то сделаем пока вот сейчас вот вижу у которого подвисает видео Ну держите в курсе по крайней мере да будем смотреть по факту во время длительных выходных или сильных новостей да как я уже сказал которые могут повлиять на волатильность рынка то есть тот же самый новый год или какие-то длительные выходные Когда например были там выборы президента в США либо ещ что-то биржа может увеличить гарантийное обеспечение здесь важно учитывать этот момент Потому что если а-а вы планируете покупать какой-то актив Да какой-то фьючерс то денег потребуется уже больше на тот же самый объём а либо просто-напросто купить сможете позицию в меньшем объёме А если позиция у вас уже открыта то при значительном увеличении гарантийного обеспечения она может перейти в маржинальную то есть по сути А денег у вас на меньше на счёте станет меньше чем требуется для поддержания а непокрытой позиции и в этом случае Вы просто ну Заплатите дополнительную комиссию брокеру за как бы предоставление вот этого кредитного плеча То есть за вот этого кредита потихонечку переходим к маржинальных зонам есть маржинальные зоны существуют большие Да и малые большие маржинальные зоны - это некие золов местах депозит трейдеров которые зашли в сделку без стопа А и цена пошла в противоположную сторону они пересиливая этот убыток а тянут его очень-очень долго потом психологически просто не могут закрыть То есть вы этой точки например там купили да и цену потащили вниз вот она уходит ниже ниже и ниже в определённый момент Они просто понимают то что убыток уже просто очень огромный и закрывать его как бы смысла нету они уже смирились с ним Да и надеются постоянно на вот этот вот разворот когда цена придёт в большую маржинальную он станет равен Ну нулю и по сути просто маржинальной зоне он как бы закончится так помехи от YouTube уменьшите качество на 720 и всё О'кей тоже подвисает видео Ну в первый раз на самом деле у нас вот такие технические моменты с подвисания Я очень надеюсь то что нас сейчас будет всё хорошо Давайте попробуем правда качество сделать Чуть поменьше запись у нас будет в полноценном нормальном качестве потом сможете в любой момент любой отрезок пересмотреть значит как правило вот такие большие движения которые происходят от одной точки до маржинальной зоны до Большой они они в течение одного фьючерса да то есть срок жизни фьючерса до экспирации активной торговли составляет приблизительно 3 месяца да то есть с момента экспирации старого предыдущего фьючерса и до момента экспирации текущего да то есть составляет квартал 3 месяца и за вот эти 3 месяца обычно цена приходит Ну как правило там в одну маржинальную зону и в другую маржинальную зону то есть выносят там и поте продавцов Да продавцов и покупателей Но это в среднем А и соответственно цена в течение до одной маржинальной зоны идёт приблизительным месяц это При нормальной жизни при нормальном А когда не происходит каких-то у нас колоссальных событий да типа там спецоперация которая была в прошлом контракте там на сиш маржинальную зону прошили по-моему то ли 12 то ли 13 раз а это очень много я такого вообще никогда раньше не встречал то есть обычно цена за один торговый вот этот период трёхмесячный пробивает маржинальную зону там 2 три-четыре раза где-то Вот приблизительно так то есть в течение месяца цена идёт от одной точки до маржинальной зоны А может произойти это движение гораздо быстрее чем месяц то есть сейчас например на повышенной волатильности Цена может дойти до маржинальной зоны за пару дней то есть за несколько дней там 3 дня 4 дня и так далее но в нормальной жизни обычно это занимает месяц